Modelos do Banco Central

Pré-requisitos

Não há necessidade de conhecimentos prévios de R, que é introduzido na primeira seção do curso. É conveniente que os alunos tenham conhecimentos de teoria macroeconômica, política monetária, um curso de introdução à econometria e outro de econometria de séries temporais. Todos esses pré-requisitos, a propósito, estão disponíveis na lista de cursos da Análise Macro.

Organização do Curso

O curso é dividido em 11 seções. A primeira seção faz uma introdução ao R, a linguagem que utilizaremos nos laboratórios empíricos. A seção 2, por sua vez, apresenta a desagregação da inflação medida pelo IPCA em preços livres e administrados, por categorias de uso e por tipo de comercialização. A seção 3 introduz a técnica de rolling regression e a aplica aos diferentes grupos do IPCA, de modo a obter estimativas de inércia inflacionária. A seção 4 destrincha a teoria dos modelos VAR e SVAR, bem como operacionaliza a estimação desses modelos. A seção 5 ilustra a teoria de cointegração e os modelos VEC e SVEC, também operacionalizando a estimação dos mesmos. A seção 6 apresenta modelos multivariados bayesianos, bem como estima os mesmos. A seção 7 ensina o aluno diferentes técnicas de combinação de previsões, de modo a reduzir o erro das mesmas. A seção 8 apresenta técnicas de validação de previsões, de modo a escolher aquelas com as melhores medidas de acurácia. As seções 9 e 10 tratam da teoria e prática de modelos estruturais amplamente utilizados em bancos centrais, de modo a verificar o impacto da política monetária no ciclo econômico e, consequentemente, na inflação. A seção 11 encerra o curso, fazendo um overview dos principais algoritmos de machine learning e sua aplicação na previsão da inflação.