Macroeconometria usando o R - Versão 2.0

A macroeconomia vista sob o ponto de vista dos modelos macroeconométricos. Que tal entender o organismo econômico por meio de equações? Nesse super Curso da Análise Macro, oferecemos um entendimento completo da economia com o auxílio do R e da econometria.

Torne-se especialista em modelos macroeconométricos no R

O Curso que irá te introduzir ao mundo dos modelos macroeconométricos. Totalmente revisado e ampliado na sua versão 2.0, o Curso de Macroeconometria usando o R tem como objetivo ensinar os alunos a compreender o organismo econômico por meio da econometria.

Público-alvo

O público-alvo do Curso é constituído por alunos em final de graduação e alunos de pós-graduação interessados em se especializar em macroeconomia aplicada. Também se constitui em público-alvo, professores que ensinam e produzem pesquisa em macroeconomia e profissionais que atuam no mercado e rodam ou gostariam de rodar modelos macroeconométricos para melhor entender o que se passa com a economia brasileira e mundial.

O Curso é particularmente indicado para quem trabalha com softwares proprietários, como Eviews e Stata e deseja inserir ferramentas mais sofisticadas no seu dia a dia.

Pré-requisitos

Para um bom aproveitamento do conteúdo do Curso, espera-se que o aluno tenha conhecimentos de R, macroeconomia, econometria básica e econometria de séries temporais. Para quem não tem conhecimentos de R, damos como bônus o nosso Curso de R para Análise de Dados. Para quem não tem os demais conhecimentos, preparamos um pacote completo, com todos os pré-requisitos necessários para se tornar um especialista em modelos macroeconométricos no R. Veja no final da página.

Ementa do Curso

O curso se divide em 25 Seções agrupadas em quatro blocos. No primeiro bloco, é feita uma apresentação geral do Curso, bem como discute-se o estado da arte da macroeconomia através do modelo novo-keynesiano.

No segundo bloco, é feita uma revisão do modelo básico de regressão linear tendo por base séries temporais. É dado ênfase a problemas típicos desses dados, como autocorrelação, heterocedasticidade e endogeneidade. São discutidas alternativas para esses problemas, como a Matriz de Newey-West e o uso de variáveis instrumentais.

No terceiro bloco do Curso, é mostrado o passo a passo para estimar no R uma Curva de Phillips com condição de verticalidade no longo prazo, uma Curva IS, uma equação de paridade e uma função de reação do Banco Central. As equações são estimadas com o uso de variáveis instrumentais.

No quarto bloco, são feitos diversos exercícios macroeconométricos, envolvendo variáveis macroeconômicas brasileiras reais. Os exercícios visam relacionar as variáveis, bem como ilustrar o uso do R para analisar dados macroeconômicos.

Programa Detalhado do Curso

Seção 01 - Apresentação do Curso

Nessa seção, o professor fará uma apresentação geral do Curso, bem como dos pacotes necessários para rodar os exercícios. 

Seção 02 - O modelo básico novo-keynesiano

Na única seção teórica do Curso, o professor apresenta o estado da arte da macroeconomia através da descrição de um pequeno modelo semi-estrutural novo-keynesiano. 

Seção 03 - Regressão Linear para Séries Temporais

Nessa seção, os alunos aprendem a estimar regressões lineares via OLS tendo como base séries temporais. São discutidos problemas típicos desse tipo de modelo, como autocorrelação, heterocedasticidade e endogeneidade. 

Seção 04 - Mínimos Quadrados em 2 Estágios (TSLS)

Nessa seção, mostramos como estimar modelos de regressão linear tendo por base variáveis instrumentais com o método de mínimos quadrados em 2 estágios (TSLS). 

Seção 05 - Método dos Momentos Generalizado (GMM)

Nessa seção, mostramos como enfrentar o problema da endogeneidade por meio do método dos momentos generalizado (GMM).  

Seção 06 - A Curva de Phillips com restrição de verticalidade estimada com instrumentos

Nessa seção, o professor mostra diferentes maneiras de estimar Curvas de Phillips no R, que representam o lado da oferta da economia. Na versão atualizado do Curso, é mostrado ainda como estimar a CP com instrumentos e com base na hipótese de verticalidade no longo-prazo. 

Seção 07 - A Curva IS estimada com instrumentos

Nessa seção, o professor mostra como estimar a Curva IS, que representa o lado da demanda da economia. Mostra-se como estimar a Curva com instrumentos e também como obter uma estimativa de juro neutro, importante variável utilizada na estimação. 

Seção 08 - A função de reação do Banco Central

Tendo por base a regra de Taylor, nessa seção é mostrado como é possível estimar uma função de reação para o Banco Central. Também será utilizado instrumentos na versão atualizada do Curso.

Seção 09 - A Curva do prêmio do swap pré-DI 360 estimada com instrumentos

Nessa seção, é estimada uma equação que representa o prêmio do swap pré-DI 360 em relação à taxa Selic

Seção 10 - Construindo exercícios aplicados de macroeconometria

Nessa seção, damos início à segunda parte do Curso, que inclui a realização de exercícios econométricos envolvendo variáveis macroeconômicas. 

Seção 11 - Ampliando a série de desemprego da PNAD Contínua

Nessa seção, construímos uma série ampliada da PNAD Contínua utilizando a extinta Pesquisa Mensal de Emprego. 

Seção 12 - O IBC-Br é um bom preditor do PIB?

Nessa seção, verificamos se o IBC-Br consegue de fato ser uma boa proxy para o PIB através de um exercício completo de análise de dados. 

Seção 13 - Meta de Inflação e Expectativas dos Agentes

Nesse exercício, investigamos a atratividade da meta de inflação em relação às expectativas de inflação.

Seção 14 - Construindo um modelo para a inflação de alimentos

Nesse exercício, construímos um modelo que busca explicar a inflação de alimentos no Brasil.

Seção 15 - Estimando a inércia inflacionária

Nesse exercício, usamos rolling regression para estimar a inércia inflacionária.

Seção 16 - Estimando o juro neutro para o Brasil

Nesse exercício, construímos estimativas de juro neutro para o Brasil.

Seção 17 - O Banco Central deve reagir a um choque de preços administrados?

Mostramos que na ocorrência de um choque de oferta, o Banco Central deve reagir aos seus efeitos secundários.

Seção 18 - Medindo o efeito da volatilidade sobre a taxa de câmbio

Verificamos o efeito da volatilidade na taxa de câmbio R$/US$.

Seção 19 - Como o Banco Central reage a choques cambiais?

Verificamos como o Banco Central reage a um choque na volatilidade da taxa de câmbio R$/US$.

Seção 20 - Usando swaps cambiais para reagir a choques

Verificamos se o Banco Central utiliza swaps para reagir a choques na taxa de câmbio R$/US$.

Seção 21 - Estimando a volatilidade da taxa de câmbio

Nesse exercício, construímos um índice de volatilidade para a taxa de câmbio R$/US$.

Seção 22 - Estimando o repasse externo sobre a inflação brasileira

Nesse exercício, construímos um modelo que busca verificar o efeito de uma desvalorização cambial sobre a taxa de inflação no Brasil.

Seção 23 - Ancoragem de Expectativas

Nesse exercício, verificamos o quão ancoradas estão as expectativas de inflação

Seção 24 - Juro a pessoa física: um modelo explicativo

Nesse exercício, construímos um modelo para o juro a pessoa física.

Seção 25 - A Bolsa é um bom preditor para o PIB?

Nesse exercício, verificamos a relação entre o Ibovespa e a variação da Formação Bruta de Capital Fixo.

Material do Curso

Todo o material do Curso, incluindo videoaulas gravadas, scripts e pdfs estará disponível em nossa plataforma exclusiva. Você se inscreve no final da página e já pode começar a estudar e a tirar dúvidas com a nossa Equipe.

Como assistir às aulas?

Nosso Curso é 100% adaptável à sua rotina de trabalho ou estudo. Você escolhe o melhor horário para assistir aos vídeos gravados, aprofundando o tema da seção através do pdf reprodutível disponibilizado pelo professor. Todos os códigos utilizados são disponibilizados para que o aluno possa aprender de forma autônoma.

Por quanto tempo posso acessar o Curso?

O aluno terá 24 meses para concluir o Curso e tirar dúvidas com a nossa Equipe.

Sobre o professor do Curso

Vítor Wilher

Mestre em Economia | Cientista de Dados

Vítor Wilher é Bacharel e Mestre em Economia, pela Universidade Federal Fluminense, especialista em Data Science pela Johns Hopkins University e um dos professores pioneiros na oferta de Cursos de R no Brasil. Sua dissertação de mestrado foi na área de política monetária, titulada "Clareza da Comunicação do Banco Central e Expectativas de Inflação: evidências para o Brasil", defendida perante banca composta pelos professores Gustavo H. B. Franco (PUC-RJ), Gabriel Montes Caldas (UFF), Carlos Enrique Guanziroli (UFF) e Luciano Vereda Oliveira (UFF). Já trabalhou em grandes empresas, nas áreas de telecomunicações, energia elétrica, consultoria financeira e consultoria macroeconômica. Atualmente, é Sócio-fundador da Análise Macro e Palestrante. Caso queira, mande um e-mail para ele: vitorwilher@analisemacro.com.br. O portfólio e currículo completo do professor podem ser vistos aqui.

Certificado do Curso

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Os alunos têm acesso a Certificado de 150 horas para fins de atividades complementares de cursos de graduação ou pós-graduação, bem como na sua empresa. Para ter acesso ao certificado, o aluno deverá entregar mais do que 70% das atividades propostas ao longo do Curso no prazo de 24 meses. 

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