Cursos de R em Macroeconomia Aplicada

Macroeconometria usando o R

A macroeconomia vista sob o ponto de vista dos modelos macroeconométricos. Que tal entender o organismo econômico por meio de equações? No primeiro curso de macroeconometria da Análise Macro, oferecemos um entendimento completo da economia com o auxílio do R e da econometria.

Entenda o organismo econômico por meio de equações

O terceiro Curso da área de macroeconomia aplicada introduz os alunos ao mundo dos modelos macroeconométricos. Totalmente revisado, o novo Curso de Macroeconometria usando o R tem como objetivo ensinar os alunos a compreender o organismo econômico por meio da econometria.

O público-alvo do curso é composto por: (i) alunos nos períodos finais da graduação (que já tenham concluído cursos básicos de macroeconomia e econometria); (ii) alunos de pós-graduação com pesquisas em macroeconometria; (iii) professores universitários; (iv) profissionais de mercado (economistas em busca de reciclagem e profissionais de outras áreas interessados em macroeconomia aplicada).

Ementa do Curso

O curso se divide em 9 seções obrigatórias agrupadas em três blocos, mais uma seção extra disponível para os alunos do plano premium. No primeiro bloco, é feita uma apresentação geral do Curso, bem como discute-se o estado da arte da macroeconomia. No segundo bloco, é feita uma revisão do modelo básico de regressão linear tendo por base séries temporais. É dado ênfase a problemas típicos desses dados, como autocorrelação, heterocedasticidade e endogeneidade. São discutidas alternativas para esses problemas, como a Matriz de Newey-West e o uso de variáveis instrumentais.

No terceiro bloco do Curso, é mostrado o passo a passo para estimar no R uma Curva de Phillips com condição de verticalidade no longo prazo, uma Curva IS, uma equação de paridade e uma função de reação do Banco Central. Todas as equações são estimadas com o uso de variáveis instrumentais.

A seção extra do curso retoma o problema da endogeneidade tendo como foco os modelos de equações simultâneas ou estruturais.

Programa Completo da Próxima Turma

1º Lote de inscrições com VAGAS LIMITADAS e 30% DE DESCONTO abre dia 03/12/2019!

As inscrições serão feitas em dois lotes, com escalonamento de preços de acordo com a lotação da turma:

  • 1º lote com 30% de desconto;
  • 2º lote com preço cheio.

Início da Turma 2020: 06/01/2020

A partir dessa data, todos os materiais do Curso estarão disponíveis.

Introdução ao tidyverse (Nivelamento em R): 06/01/2020 a 02/02/2020

  • Apresentação do R e do RStudio
  • Apresentação do RMarkdown
  • Introdução ao mundo tidyverse: R packages for Data Science
  • Importação de Dados: o pacote readr
  • Importação de Dados: o pacote readxl
  • Importação de Dados com os pacotes brazucas
  • Tratamento de Dados: o pacote tibble
  • Tratamento de Dados:  o pacote tidyr
  • Tratamento de Dados: o pacote dplyr e pipes
  • Visualização de dados com o pacote ggplot2

Seção 01 - Apresentação do Curso

Nessa seção, o professor fará uma apresentação geral do Curso, bem como dos pacotes necessários para rodar os exercícios. 

Seção 02 - O modelo básico novo-keynesiano

Na única seção teórica do Curso, o professor apresenta o estado da arte da macroeconomia através da descrição de um pequeno modelo semi-estrutural novo-keynesiano. 

Seção 03 - Regressão Linear para Séries Temporais

Nessa seção, os alunos aprendem a estimar regressões lineares via OLS tendo como base séries temporais. São discutidos problemas típicos desse tipo de modelo, como autocorrelação, heterocedasticidade e endogeneidade. 

Seção 04 - Mínimos Quadrados em 2 Estágios (TSLS)

Nessa seção, mostramos como estimar modelos de regressão linear tendo por base variáveis instrumentais com o método de mínimos quadrados em 2 estágios (TSLS). 

Seção 05 - Método dos Momentos Generalizado (GMM)

Nessa seção, mostramos como enfrentar o problema da endogeneidade por meio do método dos momentos generalizado (GMM).  

Seção 06 - A Curva de Phillips

Nessa seção, o professor mostra diferentes maneiras de estimar Curvas de Phillips no R, que representam o lado da oferta da economia. Na versão atualizado do Curso, é mostrado ainda como estimar a CP com instrumentos e com base na hipótese de verticalidade no longo-prazo. 

Seção 07 - A Curva IS

Nessa seção, o professor mostra como estimar a Curva IS, que representa o lado da demanda da economia. Mostra-se como estimar a Curva com instrumentos e também como obter uma estimativa de juro neutro, importante variável utilizada na estimação. 

Seção 08 - A função de reação do Banco Central

Tendo por base a regra de Taylor, nessa seção é mostrado como é possível estimar uma função de reação para o Banco Central. Também será utilizado instrumentos na versão atualizada do Curso.

Seção 09 - A equação de paridade

Nessa seção, é estimada uma equação de paridade descoberta da taxa de juros, representando o contato da economia com o exterior. 

Seção Extra - Estimando um modelo de equações simultâneas para o Brasil

A última seção do Curso mostra como é possível estimar de forma simultânea as equações vistas ao longo dos tópicos anteriores. Para isso, são discutidas questões importantes de identificação em macroeconomia. 

Material do Curso

Vídeos Didáticos
Cada seção será acompanhada de um vídeo gravado que conduzirá o aluno em todos os passos.

Apostilas de Alta Qualidade
Cada seção do curso conta com um pdf detalhado, incluindo teoria e códigos de R, para que o aluno possa reproduzir cada passo do que é visto nas videoaulas.

Sobre o instrutor

Vítor Wilher

Mestre em Economia | Cientista de Dados

Vítor Wilher é Bacharel e Mestre em Economia, pela Universidade Federal Fluminense, especialista em Data Science pela Johns Hopkins University e um dos professores pioneiros na oferta de Cursos de R no Brasil. Sua dissertação de mestrado foi na área de política monetária, titulada "Clareza da Comunicação do Banco Central e Expectativas de Inflação: evidências para o Brasil", defendida perante banca composta pelos professores Gustavo H. B. Franco (PUC-RJ), Gabriel Montes Caldas (UFF), Carlos Enrique Guanziroli (UFF) e Luciano Vereda Oliveira (UFF). Já trabalhou em grandes empresas, nas áreas de telecomunicações, energia elétrica, consultoria financeira e consultoria macroeconômica. Atualmente, é Sócio-fundador da Análise Macro, Conselheiro do Instituto Millenium e Palestrante. Caso queira, mande um e-mail para ele: vitorwilher@analisemacro.com.br

Como eu farei o curso?

Nosso Curso é 100% adaptável à sua rotina de trabalho ou estudo. Você escolhe o melhor horário para assistir aos vídeos gravados, aprofundando o tema da seção através do pdf reprodutível disponibilizado pelo professor. Todos os códigos utilizados são disponibilizados para que o aluno possa aprender de forma autônoma. No plano básico, o aluno terá o período da sua turma para acesso ao material. Já no plano premium, o aluno terá um ano para concluir o curso, tira-dúvidas via plataforma exclusiva de suporte e mentorias exclusivas com o professor do Curso. 

Mentorias Exclusivas

De forma a dar um suporte customizado aos alunos inscritos no plano premium do curso, o professor disponibilizará até seis mentorias exclusivas via o ambiente virtual appear.in. Nessas mentorias, os alunos podem tirar dúvidas sobre o Curso ou sobre outros aspectos do R envolvendo a estimação dos modelos.

Nivelamento em R disponível!

Não tem conhecimento de R? Não se preocupe! Ficará disponível durante todo o período do curso de Macroeconometria o material da nossa introdução ao tidyverse (nivelamento em R). O nivelamento possibilita uma introdução qualificada ao R, mostrando o que há de mais avançado na linguagem para lidar com coleta, tratamento e apresentação de dados.

Emitimos Certificado de 90 horas para uso no seu trabalho ou universidade

Os alunos do plano premium têm acesso a Certificado de 90 horas para fins de atividades complementares de cursos de graduação ou pós-graduação, bem como na sua empresa. Para ter acesso ao certificado, o aluno deverá entregar mais do que 70% das atividades propostas ao longo do Curso no prazo de 12 meses.