Cursos Aplicados de Econometria

Dados em Painel usando o R

Esse é o terceiro de uma sequência de três cursos em econometria básica. Venha aprender conosco a lidar com dados que apresentam características tanto de corte transversal quanto de séries temporais.

Aprenda a estimar modelos de painel usando o R

Esse é o terceiro de uma sequência de três cursos em econometria básica. No primeiro deles, vimos a estimação de modelos lineares por mínimos quadrados ordinários, com foco em dados de corte transversal (cross-section). No segundo, foram vistos modelos univariados e multivariados de séries temporais. Já aqui estaremos interessados em conjuntos de dados que apresentam características tanto de corte transversal quanto de séries temporais, classificados na literatura como cortes transversais agrupados e dados em painel. No primeiro caso, veremos agrupamentos independentes de cortes transversais, onde amostras coletadas de forma independente em diferentes períodos do tempo são agrupadas, com o objetivo de, por exemplo, avaliar o efeito de um determinado evento ou decisão de política. No segundo caso, veremos dados em painel ou longitudinais, onde procura-se acompanhar a mesma amostra de indivíduos, famílias, empresas, países, etc, ao longo do tempo.

Organização do Curso

O curso é dividido em 11 seções. A primeira seção faz uma introdução ao R, a linguagem que utilizaremos para estimar os modelos. A seção 2, por sua vez, faz uma introdução às estruturas de dados que veremos nesse curso. As seções 3 e 4 são dedicadas, então, aos cortes transversais agrupados, enquanto as seções seguintes aos dados em painel propriamente ditos. A seção 5 introduz o estimador de primeira diferença, utilizando-o para o caso em há apenas dois períodos. A seção 6, por suposto, ensina o aluno a utilizar o R para organizar os dados em painel e estimar seus primeiros modelos com essa estrutura de dados. A seção 7 ilustra o uso do estimador de primeira diferença para o caso de mais de dois períodos. Já as seções 8 e 9 abordam, respectivamente, os conhecidos modelos de efeitos fixos e efeitos aleatórios, operacionalizando exemplos dos mesmos com o R. A seção 10 lista alguns dos tradicionais testes feitos em modelos de painel. A seção 11 encerra o curso com uma discussão prática sobre o uso de variáveis instrumentais e a estimação de modelos dinâmicos com GMM.

Público-alvo

O curso se destina basicamente a profissionais do mercado em busca de novas ferramentas econométricas para a avaliação de eventos ou decisões de política, professores de graduação e pós-graduação envolvidos no ensino e pesquisa que envolva econometria aplicada, bem como estudantes de graduação e pós-graduação em busca de conhecimentos econométricos que não são adquiridos, infelizmente, nas faculdades.

Cronograma

Inscrições e acesso imediato a todo o material: 18/03/2019 a 21/04/2019

Início da Turma de Outono: 22/04/2019

Nivelamento em R

Seção 02 - Introdução aos cortes transversais agrupados e à análise econométrica de dados em painel

Seção 03 - Agrupamento independente de cortes transversais ao longo do tempo

Seção 04 - O estimador de diferença em diferenças

Seção 05 - Análise de dados em painel de dois períodos

Seção 06 - A organização dos dados em painel no R e o estimador de primeira diferença na prática

Seção 07 - A diferenciação com mais de dois períodos de tempo

Seção 08 - O modelo de efeitos fixos

Seção 09 - O modelo de efeitos aleatórios

Seção 10 - Testes em modelos de painel

Seção 11 - Discussões Avançadas

Encerramento - 22/07/2019

Material do Curso

Vídeos Didáticos
Cada seção será acompanhada de um vídeo gravado que conduzirá o aluno em todos os passos.

Apostila de Alta Qualidade
O curso conta com uma apostila de elevada qualidade, contendo as 8 seções.

Listas de Exercícios
Para que o aluno possa praticar os conceitos vistos, cada seção termina com uma lista de exercícios.

Sobre o instrutor

Vítor Wilher

Mestre em Economia | Cientista de Dados

Vítor Wilher é Bacharel e Mestre em Economia, pela Universidade Federal Fluminense, tendo se especializado na construção de modelos macroeconométricos, política monetária e análise da conjuntura macroeconômica doméstica e internacional. Tem, ademais, especialização em Data Science pela Johns Hopkins University. Sua dissertação de mestrado foi na área de política monetária, titulada "Clareza da Comunicação do Banco Central e Expectativas de Inflação: evidências para o Brasil", defendida perante banca composta pelos professores Gustavo H. B. Franco (PUC-RJ), Gabriel Montes Caldas (UFF), Carlos Enrique Guanziroli (UFF) e Luciano Vereda Oliveira (UFF). Já trabalhou em grandes empresas, nas áreas de telecomunicações, energia elétrica, consultoria financeira e consultoria macroeconômica. É o criador da Análise Macro, startup especializada em treinamento e consultoria em linguagens de programação voltadas para data analysis, sócio da MacroLab Consultoria, empresa especializada em cenários e previsões e fundador do hoje extinto Grupo de Estudos sobre Conjuntura Econômica (GECE-UFF). É também Visiting Professor da Universidade Veiga de Almeida, onde dá aulas nos cursos de MBA da instituição, Conselheiro do Instituto Millenium e um dos grandes entusiastas do uso do no ensino. Leia os posts de Vítor Wilher aquiCaso queira, mande um e-mail para ele: vitorwilher@analisemacro.com.br

Como eu farei o curso?

Não há necessidade de conhecimentos prévios de R, que é introduzido no Nivelamento em R. O nivelamento se divide em 5 seções. Elas se propõem a uma introdução qualificada ao R, desde a instalação e apresentação dos programas utilizados até a criação de funções, passando pelas principais estruturas de dados, importação de dados e construção de gráficos. Sobre econometria, é conveniente que o aluno tenha tido um curso de econometria básica e outro de séries temporais.

Nivelamento em R

Não tem conhecimento de R? Não se preocupe! Ficará disponível durante todo o período do curso de Dados em Painel o material do nosso Nivelamento em R. O nivelamento se divide em 5 seções. Elas se propõem a uma introdução qualificada ao R, desde a instalação e apresentação dos programas utilizados até a criação de funções, passando pelas principais estruturas de dados, importação de dados e construção de gráficos.

Emitimos Certificado de 60 horas para uso no seu trabalho ou universidade

Alunos dos planos intermediário e premium têm acesso a Certificado de 60 horas para fins de atividades complementares de cursos de graduação ou pós-graduação, bem como na sua empresa. Para ter acesso ao certificado, o aluno do plano intermediário deverá entregar as listas de exercício resolvidas até o prazo final da turma, recebendo os feedbacks correspondentes. Alunos do premium serão constantemente avaliados durante a vigência do plano customizado de aprendizagem. 

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Plano Básico

Material do curso

Videoaulas

Acesso até 22/07/2019

por R$ 290,00
Ou em até 10x de R$ 29,00 sem juros no cartão de crédito.
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por R$ 499,00
Ou em até 10x de R$ 49,90 sem juros no cartão de crédito.
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Acesso por 1 ano
Tira-dúvidas Exclusivo
Curso de Introdução à Econometria usando o R
Curso de Séries Temporais usando o R
Conversas on-line com o professor
Acesso ao Clube do Código por 1 ano

por R$ 799,00
Ou em até 10x de R$ 79,90 sem juros no cartão de crédito.
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