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Dados em Painel usando o R

Esse é o quarto Curso da área de econometria da Análise Macro. Venha aprender conosco a lidar com dados que apresentam características tanto de corte transversal quanto de séries temporais.

Aprenda a estimar modelos de painel usando o R

Esse é o quarto Curso da área de econometria da Análise Macro. No primeiro deles, fazemos uma introdução ao mundo da estatística. No segundo, vimos a estimação de modelos lineares por mínimos quadrados ordinários, com foco em dados de corte transversal (cross-section). No terceiro, foram vistos modelos univariados e multivariados de séries temporais. Já aqui estaremos interessados em conjuntos de dados que apresentam características tanto de corte transversal quanto de séries temporais, classificados na literatura como cortes transversais agrupados e dados em painel. No primeiro caso, veremos agrupamentos independentes de cortes transversais, onde amostras coletadas de forma independente em diferentes períodos do tempo são agrupadas, com o objetivo de, por exemplo, avaliar o efeito de um determinado evento ou decisão de política. No segundo caso, veremos dados em painel ou longitudinais, onde procura-se acompanhar a mesma amostra de indivíduos, famílias, empresas, países, etc, ao longo do tempo.

Para quem é

O curso se destina basicamente a profissionais do mercado em busca de novas ferramentas econométricas para a avaliação de eventos ou decisões de política, professores de graduação e pós-graduação envolvidos no ensino e pesquisa que envolva econometria aplicada, bem como estudantes de graduação e pós-graduação em busca de conhecimentos econométricos que não são adquiridos, infelizmente, nas faculdades.

Organização do Curso

O curso é dividido em 11 seções. A primeira seção faz uma introdução ao R, a linguagem que utilizaremos para estimar os modelos. A seção 2, por sua vez, faz uma introdução às estruturas de dados que veremos nesse curso. As seções 3 e 4 são dedicadas, então, aos cortes transversais agrupados, enquanto as seções seguintes aos dados em painel propriamente ditos. A seção 5 introduz o estimador de primeira diferença, utilizando-o para o caso em há apenas dois períodos. A seção 6, por suposto, ensina o aluno a utilizar o R para organizar os dados em painel e estimar seus primeiros modelos com essa estrutura de dados. A seção 7 ilustra o uso do estimador de primeira diferença para o caso de mais de dois períodos. Já as seções 8 e 9 abordam, respectivamente, os conhecidos modelos de efeitos fixos e efeitos aleatórios, operacionalizando exemplos dos mesmos com o R. A seção 10 lista alguns dos tradicionais testes feitos em modelos de painel. A seção 11 encerra o curso com uma discussão prática sobre o uso de variáveis instrumentais e a estimação de modelos dinâmicos com GMM.

Material do Curso

Vídeos Didáticos
Cada seção será acompanhada de um vídeo gravado que conduzirá o aluno em todos os passos.

Apostila de Alta Qualidade
O curso conta com uma apostila de elevada qualidade, contendo todas as seções do Curso.

Listas de Exercícios
Para que o aluno possa praticar os conceitos vistos, cada seção termina com uma lista de exercícios.

Como eu farei o curso?

Nosso Curso é 100% adaptável à sua rotina de trabalho ou estudo. Você escolhe o melhor horário para assistir aos vídeos gravados, aprofundando o tema da seção através do pdf reprodutível disponibilizado pelo professor. Todos os códigos utilizados são disponibilizados para que o aluno possa aprender de forma autônoma. O aluno terá um ano para concluir o curso, tira-dúvidas via plataforma exclusiva de suporte com o professor do Curso. 

Sobre o professor do Curso

Vítor Wilher

Mestre em Economia | Cientista de Dados

Vítor Wilher é Bacharel e Mestre em Economia, pela Universidade Federal Fluminense, especialista em Data Science pela Johns Hopkins University e um dos professores pioneiros na oferta de Cursos de R no Brasil. Sua dissertação de mestrado foi na área de política monetária, titulada "Clareza da Comunicação do Banco Central e Expectativas de Inflação: evidências para o Brasil", defendida perante banca composta pelos professores Gustavo H. B. Franco (PUC-RJ), Gabriel Montes Caldas (UFF), Carlos Enrique Guanziroli (UFF) e Luciano Vereda Oliveira (UFF). Já trabalhou em grandes empresas, nas áreas de telecomunicações, energia elétrica, consultoria financeira e consultoria macroeconômica. Atualmente, é Sócio-fundador da Análise Macro e Palestrante. Caso queira, mande um e-mail para ele: vitorwilher@analisemacro.com.br. O portfólio e currículo completo do professor podem ser vistos aqui.

Emitimos Certificado de 60 horas para uso no seu trabalho ou universidade

Os alunos têm acesso a Certificado de 60 horas para fins de atividades complementares de cursos de graduação ou pós-graduação, bem como na sua empresa. Para ter acesso ao certificado, o aluno deverá entregar mais do que 70% das atividades propostas ao longo do Curso no prazo de 12 meses. 

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Para quem é

Organização

Programa

Material

Como funciona?

Sobre o professor

Como se inscrever

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