Cursos Aplicados de Finanças
Econometria Financeira usando o R
O nosso segundo curso na área de Finanças com R irá lhe mostrar a relevância da econometria para lidar com séries financeiras
Venha aprender a modelar séries temporais financeiras com o R
A análise de dados financeiros tem sido uma caixa preta para muita gente. São poucos os cursos aplicados no Brasil que fazem uso de ferramentas estatísticas sofisticadas sem perder a intuição e, principalmente, a aplicação com séries financeiras. De forma a preencher essa lacuna, preparamos um curso que busca apresentar uma ferramenta gratuita e extremamente poderosa para simplificar a análise de dados financeiros. Conceitos complexos são acompanhados de aplicações diretas, totalmente reprodutíveis pelos alunos, de modo que o aprendizado seja facilitado.
Ao longo dos últimos anos, o R tem se consolidado como a linguagem padrão para a análise de dados, com inúmeros pacotes sendo disponibilizados todos os dias. São diversos os pacotes disponíveis para finanças, mostrando o vigor da linguagem frente a outros pacotes estatísticos pagos ou programas proprietários como o Excel. Entrar para o mundo das finanças com R, portanto, não apenas tornará suas análises mais avançadas, como será um grande diferencial no seu currículo.
Organização do Curso
O curso se divide em seis seções, que cobrem uma introdução à linguagem R, aos dados financeiros e suas propriedades, modelos lineares univariados, modelos multivariados VAR e VEC, modelos de volatilidade ARCH e GARCH e um estudo de caso envolvendo a aplicação dos modelos de volatilidade. O objetivo principal do curso é proporcionar ao aluno ferramentas estatísticas clássicas para lidar com séries financeiras, tendo para isso acesso a material exclusivo, baseado em livros consagrados na área como An Introduction to Analysis of Financial Data with R e Multivariate Time Series Analysis with R and Financial Applications, de Ruey S. Tsay.
Nivelamento em R disponível!
Não tem conhecimento de R? Não se preocupe! Ficará disponível durante todo o período do curso de Econometria Financeira o material da nossa introdução ao tidyverse (nivelamento em R). O nivelamento possibilita uma introdução qualificada ao R, mostrando o que há de mais avançado na linguagem para lidar com coleta, tratamento e apresentação de dados. O conteúdo do nivelamento inclui:
- Apresentação do R e do RStudio
- Apresentação do RMarkdown
- Introdução ao mundo tidyverse: R packages for Data Science
- Importação de Dados: o pacote readr
- Importação de Dados: o pacote readxl
- Importação de Dados com os pacotes brazucas
- Tratamento de Dados: o pacote tibble
- Tratamento de Dados: o pacote tidyr
- Tratamento de Dados: o pacote dplyr e pipes
- Visualização de dados com o pacote ggplot2
Público-alvo
O curso se destina basicamente a profissionais do mercado financeiro em busca de novas ferramentas analíticas, professores de graduação e pós-graduação envolvidos no ensino e pesquisa de finanças, bem como estudantes de graduação e pós-graduação em busca de conhecimentos que não são adquiridos, infelizmente, nas faculdades.
Programa Completo da Última Turma
Material do Curso
Vídeos Didáticos
Cada seção será acompanhada de um vídeo gravado que conduzirá o aluno em todos os passos.
Apostila de Alta Qualidade
O curso conta com uma apostila de elevada qualidade, contendo todas as seções
Listas de Exercícios
Para que o aluno possa praticar os conceitos vistos, cada seção termina com uma lista de exercícios.
Sobre o professor do Curso
Vítor Wilher é Bacharel e Mestre em Economia, pela Universidade Federal Fluminense, especialista em Data Science pela Johns Hopkins University e um dos professores pioneiros na oferta de Cursos de R no Brasil. Sua dissertação de mestrado foi na área de política monetária, titulada "Clareza da Comunicação do Banco Central e Expectativas de Inflação: evidências para o Brasil", defendida perante banca composta pelos professores Gustavo H. B. Franco (PUC-RJ), Gabriel Montes Caldas (UFF), Carlos Enrique Guanziroli (UFF) e Luciano Vereda Oliveira (UFF). Já trabalhou em grandes empresas, nas áreas de telecomunicações, energia elétrica, consultoria financeira e consultoria macroeconômica. Atualmente, é Sócio-fundador da Análise Macro e Palestrante. Caso queira, mande um e-mail para ele: vitorwilher@analisemacro.com.br. O portfólio e currículo completo do professor podem ser vistos aqui.
Como eu farei o curso?
Nosso Curso é 100% adaptável à sua rotina de trabalho ou estudo. Você escolhe o melhor horário para assistir aos vídeos gravados, aprofundando o tema da seção através do pdf reprodutível disponibilizado pelo professor. Todos os códigos utilizados são disponibilizados para que o aluno possa aprender de forma autônoma. No plano básico, o aluno terá o período da sua turma para acesso ao material. Já no plano premium, o aluno terá um ano para concluir o curso, tira-dúvidas via plataforma exclusiva de suporte e mentorias exclusivas com o professor do Curso.
Mentorias Exclusivas
De forma a dar um suporte customizado aos alunos inscritos no plano premium do curso, o professor disponibilizará até seis mentorias exclusivas via o ambiente virtual appear.in. Nessas mentorias, os alunos podem tirar dúvidas sobre o Curso ou sobre outros aspectos do R envolvendo a estimação dos modelos.
Acesso ao Clube do Código
Ao adquirir o plano premium dos nossos Cursos Aplicados de R, o aluno tem acesso por 12 meses ao Clube do Código, o espaço de compartilhamento de códigos da Análise Macro. Lá você tem acesso exclusivo a todos os códigos dos nossos exercícios já feitos de análise de dados, bem como aos novos exercícios do Clube. Uma ferramenta sem igual no mercado para você praticar o que aprendeu ao longo do seu Curso Aplicado de R!
Emitimos Certificado de 60 horas para uso no seu trabalho ou universidade
Os alunos do plano premium têm acesso a Certificado de 90 horas para fins de atividades complementares de cursos de graduação ou pós-graduação, bem como na sua empresa. Para ter acesso ao certificado, o aluno deverá entregar mais do que 70% das atividades propostas ao longo do Curso no prazo de 12 meses.
