Lidando com Missing Values em Séries Financeiras
Podemos dizer que um fato é certeiro na vida de todo Cientista de Dados: encontrar Missing Values. A vida de quem trabalha com finanças também não é diferente, sendo comum encontrar séries financeiras com dados faltantes. Neste post, iremos mostrar como podemos lidar com este problema. Vamos aqui trabalhar com a série de preços da […]
Relatório #23 - Focus
Nas últimas semanas, temos presenciado a piora das expectativas de variáveis macroeconômicas no Brasil. Uma forma de observar isto é analisando e visualizando os resultados do boletim focus. Semanalmente, o Banco Central do Brasil divulga o resumo das expectativas mercado de mais de uma centena de instituições que realizam as projeções de variáveis macroeconômicas. Podemos […]
Como retirar desdobramentos e dividendos do preço de ações através do R
Em grande maioria, fontes de dados financeiros disponibilizam série de preços de ativos financeiros já ajustados de acordo com mudanças ocorridas tanto por desdobramentos, quanto por dividendos recebidos. No post de hoje vamos utilizar o pacote {quantmod} para retirar esses valores de uma série de preços de uma ação. Vamos utilizar como exemplo a série […]
Relatório #22 - IPCA-15
No Relatório AM de hoje, iremos comentar sobre o IPCA-15. Esse indicador é um índice de preços que abrange o período do dia 16 do mês anterior até o dia 15 do mês de referência. O índice serve como uma boa prévia do resultado do IPCA "cheio", por possuírem características semelhantes, sendo importante o seu […]
Finanças Quantitativas: Como coletar dados de Criptomoedas no R
As criptomoedas tem tomado grande espaço dentro do mercado financeiro, tanto como forma de investimento, quanto em discussões sobre sua usabilidade como moeda. Apesar de todas essas questões, é um fato que as criptomoedas inovaram na forma de transacionar moedas, utilizando a tecnologia de blockchain e de criptografia. Vamos explicar neste post como podemos coletar […]
