Criando uma função de correlação móvel entre ativos financeiros
No post de hoje, iremos mostrar como é possível calcular a correlação móvel entre ativos financeiros. O objetivo do calculo é acompanhar a relação entre os ativos ao longo do tempo, de forma que, para quem possua uma carteira de ativos saiba quais deles eventualmente se tornem negativamente correlacionado, e portanto, tenham uma carteira diversificada […]
Relatório #27 - IGP-M
O IGP-M é um índice de preços construído e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, como forma de monitorar o movimento de preços dos produtos em todos os seus estágios de produção. O IGP-M é composto por três indicadores, cada um representado um peso dentro do índice, sendo eles: IPA (60%), IPC (30%) e INCC (10%). […]
Hackeando o R: construindo gráficos com resultados estatísticos
Nesse post do Hackeando o R, iremos dar uma olhada em um pacote bem interessante que pode ajudar na criação de gráficos com propriedades estatísticas, de forma que a análise visual se torne mais simples e rápida. O pacote {ggstatsplot} facilita não só a criação, bem como ajuda a sumarizar resultados estatísticos dentro dos próprios […]
Como calcular o retorno de um portfólio de investimentos
No post de hoje, como parte do que ensinamos no nosso curso R para o Mercado Financeiro, continuaremos a mostrar como podemos realizar cálculos úteis para avaliações de investimentos. No post passado, mostramos como podemos realizar cálculos dos retorno de ativos individualmente, porém, no mundo real, nem sempre iremos investir nosso dinheiro todo em um […]
Relatório #26 - Mercado de Trabalho
No Relatório AM de hoje, iremos falar sobre o Mercado de Trabalho, utilizando como principais indicadores a PNADC, CAGED e pedidos de seguro de desemprego no Brasil, com o objetivo de entender a dinâmica do emprego nos últimos meses. A análise aqui feita faz parte dos nossos monitores de conjuntura, construídos de forma reprodutível, através […]
