Como prever picos de demanda no python
Picos de demanda referem-se ao consumo excessivo em determinado períodos e usualmente exibem sazonalidades múltiplas, principalmente por serem séries temporais de baixa frequência. No post de hoje, iremos tentar prever o pico de demanda diária por energia elétrica no Brasil usando o Python por meio de uma combinação de um modelo MSTL e AutoArima. O […]
Como analisar retornos financeiros com o Python
Os retornos de um investimento apresentam diversas propriedades estatísticas que podem ser avaliadas empiricamente, e que são extremamente necessárias para a estimação de modelos de séries temporais. No post de hoje, vamos realizar uma análise exploratória da série de retornos diária do Ibovespa utilizando o Python. Retorno de um Investimento Um retorno de investimento representa […]
Dados da Economia Internacional em R e Python
Na análise de conjuntura econômica, o cenário econômico internacional representa um importante papel. O foco é acompanhar indicadores econômicos das principais economias internacionais, de forma a tirar conclusões sobre os seus efeitos no Brasil e na economia mundial. No post de hoje iremos mostrar como é possível coletar esses dados utilizando o R e o […]
Sazonalidade Múltipla - Entendendo a sazonalidade do consumo de energia elétrica
É comum encontrar em dados de Séries Temporais o componente de sazonalidade, entretanto, é possível haja mais de um ponto sazonal na série. Para tanto, é possível capturar as múltiplas sazonalidades de uma série por meio do uso de um MSTL. No post de hoje, iremos usar o Python para obter as múltiplas sazonalidades da […]
Método Monte Carlo com o Python
Métodos de Monte Carlo são algoritmos computacionais que se baseiam em amostras aleatórias de uma distribuição para obter resultados numéricos . No post de hoje vamos criar essa distribuição com base em dois parâmetros: média e desvio padrão dos retornos, de forma a obter o preço esperado de um ativo usando o Python. ______________________________________ Quer […]
