Análise do boletim Focus no Python
O Boletim Focus é uma pesquisa realizada pelo Banco Central do Brasil, que divulga semanalmente as projeções de diversos indicadores macroeconômicos do país. A pesquisa é extremamente útil para entender a conjuntura econômica do país. Para coletar os dados do relatório, podemos utilizar a biblioteca python-bcb, que realiza a conexão com a API do Banco […]
Cross Validation no Python
Cross Validation ou Validação Cruzada é um método que permite avaliar a performance preditiva de um modelo de previsão, podendo este ser um modelo de séries temporais. No post de hoje, vamos analisar, por meio da validação cruzada, o poder preditivo de modelos univariados da inflação mensal utilizando o Python. Cross Validation Na criação de […]
Aplicação de Cadeias de Markov no mercado financeiro com o R
A ideia da Cadeia de Markov é construir um sistema matemático que visa calcular probabilidades de transição de um estado para o outro de acordo com um conjunto de regras probabilísticas. São chamados processos "sem memória", pois dependem somente da informação do presente. No post de hoje, vamos realizar uma introdução a essa classe de […]
Análise da inflação brasileira no Python
No post de hoje, mostramos como é possível coletar e analisar os dados da inflação medida pelo IPCA usando o Python. A inflação é conhecida como o termo que representa a taxa de crescimento do nível geral de preços entre dois períodos distintos. No Brasil, o indicador que consolidou-se como o principal índice de preços […]
Detecção de anomalias da inflação usando o python
A detecção de anomalias em séries temporais permite identificar quebras estruturais devido a eventos não recorrentes na série analisada. No post de hoje, vamos aplicar a detecção de anomalias na série do IPCA mensal por meio de um Auto ARIMA usando a biblioteca statsforecast do Python. Série Temporal e Anomalias Um série temporal é uma […]
