Hackeando o R: Como formatar datas
Todos já tiveram dificuldades ao tentar lidar com datas no R, seja por problemas de importação ou por qualquer transformação nos dados. No post de hoje, ensinamos a melhor forma de transformar dados em data no R. No R existem diferentes tipos de dados: character, factor, logical, integer, double, date e etc. O comportamento padrão […]
Fatores Macroeconômicos: qual a relação com as ações da PETR4 e VALE3
É comum pensarmos no efeito da divulgação de pesquisas e indicadores macroeconômicos sobre as ações de empresas. De fato, efeitos conjunturais da economia podem afetar o fluxo de caixa de uma companhia, consequentemente afetando os retornos de suas ações. Na literatura das finanças, tem-se muito estudado os efeitos das características das firmas e fatores que […]
Coletando dados do PIB com o R
O Produto Interno Bruto é o principal indicador para acompanhamento do nível de atividade no Brasil, medindo a soma final de todos os bens e serviços produzidos no país. Os dados do PIB podem ser acessados através do Sidra, sendo importados facilmente com o R através do pacote {sidrar}. Mostramos no post de hoje como […]
Correlação não implica em Causalidade
A frase "correlação não implica causalidade" é bem difundida no campo da análise de efeito de uma variável X sobre Y. A frase é totalmente correta, mas mesmo que muitas vezes ditas, muitas pessoas ainda não entendem o porque é afirmado. Para entender melhor sobre essa questão, iremos realizar uma breve interpretação sobre o efeito […]
Criando medidas de volatilidade no Python
A Volatilidade é uma medida que visa avaliar o risco de séries financeiras. Esse indicador, estudado por muitos anos, é não observável, ou seja, é necessário que haja meios de estimar os seus valores. Para tanto, modelos do tipo GARCH são úteis para obter a volatilidade de séries de ações. No post de hoje, mostramos […]
