Classes de objetos em Séries Temporais no R: diferenças entre xts, tibble e tsibble
Muitos iniciantes desejam trabalhar com Séries Temporais utilizando a linguagem R, mas acabam sempre com dificuldades devido a quantidade de classes diferentes que lidam com esse tipo de dados. Afinal, qual utilizar? No post de hoje, mostramos as principais diferenças entre as classes de Séries Temporais e vasculhamos os pacotes que fazem usos delas. Séries […]
Regressão Linear com o Python: prevendo a direção dos movimentos de mercado
No post de hoje vamos criar uma estratégia usando o retorno histórico de um ativo e suas defasagens para prever a direção dos seus retornos futuros, por meio de uma Regressão Linear utilizando o Python. A Regressão Linear mensura a relação linear entre duas ou mais variáveis, podendo estimar o valor de uma variável dependente […]
Qual a relação entre o S&P 500 e a taxa de juro real?
A taxa de juros de um país define grande parte das decisões de curto e longo prazo dos agentes econômicos. No post de hoje, iremos analisar a relação entre a Taxa de Juro Real do EUA e o Índice S&P 500. Ao lembrarmos do cálculo de preço de uma ação de uma empresa, consideramos que […]
Como criar um Portfólio em Ciência de Dados? (Parte 04)
Chegamos enfim na última etapa da construção de um Portfólio em Ciência de dados. Até aqui aprendemos a como utilizar o Github, como podemos criar um Blog com o Quarto e colocá-lo em uma página Web por meio do Github Pages utilizando o Rstudio e o VS Code. No post de hoje aprenderemos a como […]
Construindo o juro real e o juro neutro em Python
Uma importante medida para acompanhar o sentido da política monetária é comparar o Juro real com o Juro de equilíbrio da economia. A diferença entre os dois indicadores permite dizer se a política monetária está em sentido expansionista ou contracionista. No post de hoje mostraremos como é possível construir o Juro real e o Juro […]
