Comentário de Conjuntura

Monitor de Inflação: adicionando modelos de previsão

By 16 de março de 2021 No Comments

A inflação medida pelo IPCA tem apresentado um avanço considerável nos últimos meses, fruto de choques diversos. Em 2020, o subgrupo alimentação no domicílio foi um dos grandes vilões, enquanto nesse início de 2021, o reajuste dos derivados de petróleo tem tido impacto na inflação. Nesse Comentário de Conjuntura, atualizamos o nosso Monitor de Inflação, apresentação automatizada feita em R, que cobre todos os aspectos da inflação no Brasil. Nessa edição, nós ampliamos o Monitor, adicionando um primeiro modelo univariado de previsão.

Membros do Clube AM, por suposto, têm acesso a todos os códigos desse exercício.

Nosso objetivo ao longo dos próximos meses é adicionar ao Monitor uma metodologia completa de previsão da inflação medida pelo IPCA. Para começar, nós mostramos nosso benchmark, que é um modelo SARIMA. A partir dele, nós construiremos diversos modelos focados na previsão da inflação medida pelo IPCA e forneceremos ao fim do Monitor uma previsão combinada desses diversos modelos, baseada no EQM dos mesmos.

As previsões do modelo SARIMA são postas abaixo.

Previsões do modelo SARIMA
Point Forecast Lo 80 Hi 80 Lo 95 Hi 95
Mar 2021 0.6309344 0.3043160 0.9575529 0.1314146 1.130454
Apr 2021 0.4717662 0.0987754 0.8447569 -0.0986740 1.042206
May 2021 0.4123625 0.0263726 0.7983524 -0.1779581 1.002683
Jun 2021 0.4801187 0.0902615 0.8699759 -0.1161164 1.076354
Jul 2021 0.4697450 0.0787193 0.8607707 -0.1282772 1.067767
Aug 2021 0.4424644 0.0510841 0.8338447 -0.1561002 1.041029
Sep 2021 0.5013333 0.1098452 0.8928215 -0.0973961 1.100063
Oct 2021 0.5276040 0.1360831 0.9191249 -0.0711756 1.126383
Nov 2021 0.5193116 0.1277808 0.9108425 -0.0794832 1.118106
Dec 2021 0.5735694 0.1820355 0.9651033 -0.0252300 1.172369
Jan 2022 0.4314381 0.0399032 0.8229729 -0.1673628 1.030239
Feb 2022 0.5209359 0.1294008 0.9124710 -0.0778654 1.119737

Um gráfico com as previsões é colocado abaixo.

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