No restaurante, o rapaz conversa sobre trabalho com uma mulher ao lado. Falam de processos, gestão, mal de outros colegas de empresa, etc. Em um dado momento, entretanto, falam da valorização do dólar frente o real. E o rapaz "argumenta": "já tá chato isso, dólar a R$ 3,50? Não faz o menor sentido!". Se você entende por que faz sentido, parabéns, hoje é o seu dia... 🙂
Como mensurar a importância de choques na inflação sobre o erro de previsão da taxa de juros? Neste exercício quantificamos esta pergunta sob a ótica de um modelo VAR, usando dados recentes da macroeconomia brasileira. Especificamente, estimamos a decomposição da variância dos erros de previsão do modelo, analisando choques na inflação da gasolina e sua importância sobre a variância dos erros de previsão da taxa Selic.
Neste exercício exploramos os dados públicos sobre o preço da gasolina no Brasil, sua composição, evolução temporal, políticas associadas e, por fim, construímos um modelo simples de previsão. Com um modelo em mãos, o analista pode cenarizar o comportamento futuro da série da forma como preferir. Todos os procedimentos foram feitos usando a linguagem de programação Python.
Apresentamos neste exercício como é a aplicação de um Vetor AutoRegressivo Estrutural (SVAR) no Python a partir da biblioteca statsmodels.
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