Criando o Índice de Sortino no R
O Índice de Sortino é uma medida que visa avaliar o retorno ajustado ao risco de um investimento, sendo uma variação do Índice de Sharpe. No post de hoje, vemos como é possível analisar o indicador usando como exemplo um portfólio teórico no R. O Sortino Ratio é uma variação do Sharpe Ratio. Ele mede […]
Deflacionando dados no R e no Python
Uma nota de R$ 100 não se compra a mesma quantidade de bens hoje do que era possível há 20 anos e isso constitui um problema econômico básico, motivo pelo qual devemos deflacionar valores monetários para poder compará-los no tempo. No post de hoje, mostramos como é possível realizar o deflacionamento de valores usando o […]
Aplicação de regressão com dados em painel no Python
A regressão de dados em painel é uma técnica estatística usada para analisar dados longitudinais, ou seja, dados coletados ao longo do tempo de uma mesma unidade de análise, como empresas, indivíduos ou países. Essa técnica é muito útil para modelar a relação entre variáveis dependentes e independentes, controlando o efeito de outras variáveis que […]
Aplicação de diferenças em diferenças no mercado financeiro
A análise de dados é uma parte crucial do mercado financeiro e a técnica de diferenças em diferenças (DID) é uma abordagem eficaz para avaliar a relação entre duas variáveis. DID permite que você compare a mudança na variável dependente entre dois grupos antes e depois de um evento específico, ajudando a determinar se a […]
Estimando a Inércia Inflacionária usando o Python
Como que a inflação passada pode afetar a inflação presente? É possível mensurar esse efeito, isto é, o grau de persistência da inflação, por meio de um processo autorregressivo de ordem um. No post de hoje, mostramos essa medida usando o Python. Inércia ou simplesmente persistência não é exclusividade do processo inflacionário. Em uma leitura […]
