Modelos ARIMA com o Python
Modelos univariados são bastante utilizados para fins de modelagem e previsão de um amplo conjunto de variáveis. Nesse post, vamos ilustrar a aplicação desses modelos sobre a inflação brasileira medida pelo IPCA utilizando modelos do tipo ARIMA Criando um Modelo AutoArima no Python Para criar uma previsão do IPCA usando o Python, devemos proceder através […]
Aplicação de Regressão Logística no mercado financeiro
O objetivo do post de hoje será realizar a aplicação da Regressão Logística para prever a direção do movimento do preço de um ativo financeiro no Python. Regressão Logística O recurso que temos em mãos é poder estimar a probabilidade associada a ocorrência de determinado evento, usualmente binário. Como a ideia é estimar uma probabilidade, […]
Construindo relatórios econômicos com o Python
O Python é uma ferramenta muito útil para a criação de análise de dados, principalmente os econômicos, e uma etapa importante do processo encontra-se na comunicação dos resultados. No post de hoje, mostraremos como criar relatórios econômicos com o Python. A criação de relatórios reside na constituição dos resultados dos códigos produzidos, e para tanto, […]
Como prever picos de demanda no python
Picos de demanda referem-se ao consumo excessivo em determinado períodos e usualmente exibem sazonalidades múltiplas, principalmente por serem séries temporais de baixa frequência. No post de hoje, iremos tentar prever o pico de demanda diária por energia elétrica no Brasil usando o Python por meio de uma combinação de um modelo MSTL e AutoArima. O […]
Como analisar retornos financeiros com o Python
Os retornos de um investimento apresentam diversas propriedades estatísticas que podem ser avaliadas empiricamente, e que são extremamente necessárias para a estimação de modelos de séries temporais. No post de hoje, vamos realizar uma análise exploratória da série de retornos diária do Ibovespa utilizando o Python. Retorno de um Investimento Um retorno de investimento representa […]
