Dicas de R: o pacote seasonal
Fala galera, nessa semana no Dicas de R vamos fazer um overview do pacote seasonal. Criado para a dessazonalização de séries, o pacote é uma interface em R para o X13-ARIMA-SEATS, permitindo que você possa utilizar as funcionalidades desse programa dentro do próprio R. Vamos testar utilizar ele para a série da variação mensal do […]
Qual a relação entre o preço da gasolina e o preço do petróleo?
Na semana passada, eu comentei aqui nesse espaço sobre a desvalorização dos preços da Petrobras como reação à intervenção do Palácio do Planalto. Já aqui, no Comentário de Conjuntura dessa semana, vamos falar um pouco sobre os preços da gasolina e sua relação com os preços internacionais do petróleo. Os membros do Clube AM, como […]
Movimentos do setor externo no FOCUS
Passada a maior parte do impacto das notícias da semana passada, vemos ainda alguma reverberação nas estimações da última semana, porém em menor nível. As estimativas do IPCA e do IGP continuam sua escalada, em ritmos diferentes - como explicado nesse post de janeiro -, enquanto que quase não há mudança na taxa de câmbio, […]
Causalidade ou correlação: EWZ vs. Ibovespa
O `EWZ` é um fundo de investimento que replica um índice de ações brasileiras negociadas em Nova York, chamado `iShares MSCI Brazil Capped`, e tenta acompanhar o Ibovespa no Brasil. O `EWZ` é um `Exchange Traded Funds` (ETF) ou simplesmente *fundo de índices*. Por ser o principal ETF brasileiro, o EWZ é utilizado como uma […]
Modelos VAR no R
Quem trabalha com modelagem e previsão provavelmente já teve que construir modelos baseados em vetores autorregressivos. Nessa Dicas de R - disponível toda quarta-feira aqui no blog da AM -vamos mostrar como é possível implementar esse tipo de modelo no R e utilizá-lo para fins de previsão. Essa aula, inclusive, faz parte do nosso novíssimo […]
