Cursos Aplicados de Econometria

Análise de Séries Temporais

Usando o rico mundo das variáveis macroeconômicas como laboratório, o novo Curso de Séries Temporais da Análise Macro faz uma introdução totalmente aplicada ao assunto. Ao final do Curso, é esperado que o aluno saiba utilizar as principais ferramentas de análise de séries temporais para construir trabalhos aplicados no R.

Uma introdução aplicada à análise de séries temporais

Usando o rico mundo das variáveis macroeconômicas, o novo Curso de Séries Temporais da Análise Macro faz uma introdução totalmente aplicada ao assunto com uso intensivo do R. São apresentadas as principais ferramentas de análise de séries temporais utilizadas por acadêmicos e profissionais de mercado, em um Curso repleto de análises práticas.

O aluno é convidado a aplicar as ferramentas ensinadas ao longo do Curso em mais de 70 exercícios do Clube do Código, o espaço de compartilhamento de códigos de R da Análise Macro. Em todas as seções, são vistos exemplos reais de como utilizar sofisticadas técnicas econométricas. Ao final do Curso, é esperado que o aluno tenha pleno domínio sobre a coleta, tratamento, modelagem e apresentação de séries temporais.

O público-alvo do Curso é composto por profissionais de mercado em busca de ferramentas analíticas mais sofisticadas, professores e pesquisadores, além de estudantes de pós-graduação que desejem produzir dissertações, teses ou papers usando séries temporais.

Organização do Curso

O curso é composto por 25 seções, que vão desde os primeiros passos dentro do R até a construção de sofisticados modelos multivariados. O curso é dividido em quatro grandes partes: uma introdução à séries temporais, regressões envolvendo séries temporais, modelos univariados modelos multivariados. O objetivo do curso é introduzir o aluno ao mundo das séries temporais, discutindo conceitos como processos ARMA e ARIMA, metodologia Box Jenkins, vetores autorregressivos, cointegração, vetores de correção de erros e testes de causalidade. Ao longo do Curso, são apresentados Estudos de Caso, onde o professor discute exemplos reais de exercícios desenvolvidos no âmbito do Clube do Código, o espaço de compartilhamento de códigos da Análise Macro.

Nivelamento em R disponível!

Não tem conhecimento de R? Não se preocupe! Ficará disponível durante todo o período do curso de Séries Temporais o material da nossa introdução ao tidyverse (nivelamento em R). O nivelamento possibilita uma introdução qualificada ao R, mostrando o que há de mais avançado na linguagem para lidar com coleta, tratamento e apresentação de dados. O conteúdo do nivelamento inclui:

  • Apresentação do R e do RStudio
  • Apresentação do RMarkdown
  • Introdução ao mundo tidyverse: R packages for Data Science
  • Importação de Dados: o pacote readr
  • Importação de Dados: o pacote readxl
  • Importação de Dados com os pacotes brazucas
  • Tratamento de Dados: o pacote tibble
  • Tratamento de Dados:  o pacote tidyr
  • Tratamento de Dados: o pacote dplyr e pipes
  • Visualização de dados com o pacote ggplot2

Programa Completo da Última Turma

Seção 02 - Características de Séries Temporais

Seção baseada no capítulo 1 de Time Series Analysis and Its Applications, de Robert H. Shumway e David S. Stoffer.

Material do Curso

Vídeos Didáticos
Cada seção será acompanhada de um vídeo gravado que conduzirá o aluno em todos os passos.

Scripts e PDFs
Cada seção conta com scripts para que o aluno possa reproduzir o código e também com pdfs, de modo que o material do Curso é totalmente reprodutível.

Estudos de Caso
A versão atual conta com estudos de caso onde o professor explora exemplos reais de aplicação das diversas técnicas vistas ao longo do Curso.

Sobre o professor do Curso

Vítor Wilher

Mestre em Economia | Cientista de Dados

Vítor Wilher é o autor do Blog Análise Macro, que há mais de cinco anos traz dicas semanais sobre análise de variáveis macroeconômicas, que têm ajudado milhares de pessoas pelo país. Bacharel e Mestre em Economia, pela Universidade Federal Fluminense, especialista em Data Science pela Johns Hopkins University é um dos professores pioneiros na oferta de Cursos de R no Brasil. Sua dissertação de mestrado foi na área de política monetária, titulada "Clareza da Comunicação do Banco Central e Expectativas de Inflação: evidências para o Brasil", defendida perante banca composta pelos professores Gustavo H. B. Franco (PUC-RJ), Gabriel Montes Caldas (UFF), Carlos Enrique Guanziroli (UFF) e Luciano Vereda Oliveira (UFF). Já trabalhou em grandes empresas, nas áreas de telecomunicações, energia elétrica, consultoria financeira e consultoria macroeconômica. Atualmente, é Sócio-fundador da Análise Macro e Palestrante. Caso queira, mande um e-mail para ele: vitorwilher@analisemacro.com.br. O portfólio e currículo completo do professor podem ser vistos aqui.

Como eu farei o curso?

Nosso Curso é 100% adaptável à sua rotina de trabalho ou estudo. Você escolhe o melhor horário para assistir aos vídeos gravados, aprofundando o tema da seção através do pdf reprodutível disponibilizado pelo professor. Todos os códigos utilizados são disponibilizados para que o aluno possa aprender de forma autônoma. O aluno terá um ano para concluir o curso, tira-dúvidas via plataforma exclusiva de suporte com o professor do Curso. 

Acesso ao Clube do Código

Ao adquirir os nossos Cursos Aplicados de R, o aluno tem acesso por 12 meses ao Clube do Código, o espaço de compartilhamento de códigos da Análise Macro. Lá você tem acesso exclusivo a todos os códigos dos nossos exercícios já feitos de análise de dados, bem como aos novos exercícios do Clube. Uma ferramenta sem igual no mercado para você praticar o que aprendeu ao longo do seu Curso Aplicado de R!

Emitimos Certificado de 90 horas para uso no seu trabalho ou universidade

Os alunos têm acesso a Certificado de 90 horas para fins de atividades complementares de cursos de pós-graduação, bem como na sua empresa. Para ter acesso ao certificado, o aluno deverá entregar mais do que 70% das atividades propostas ao longo do Curso no prazo de 12 meses.