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Blog Análise Macro – Desde 2011, encontrando a verdade nos dados
- Estatística e Econometria,Estatística e Probabilidade
Qual a chance de o IPCA acumulado em doze meses estourar o teto da meta? Responder pela via analítica exigiria a distribuição do produto de doze variações mensais, que não tem expressão simples. A simulação de Monte Carlo contorna o problema: em vez de deduzir a distribuição, geramos milhares de trajetórias possíveis e contamos quantas ultrapassam o teto. Este artigo mostra os três passos do método, como descobrir quantos cenários são suficientes, por que ele acomoda camadas de incerteza que nenhuma fórmula fechada acomoda, e os limites que a técnica não resolve.
- Macroeconomia,Macroeconomia e Conjuntura
A macroeconomia estuda o comportamento da economia como um todo, com indicadores agregados como PIB, inflação e desemprego. Explicamos por que a análise precisa agregar, como os economistas usam modelos e quais conceitos organizam a leitura de qualquer análise da área.
- Estatística e Probabilidade
Um teste de qui-quadrado pode apontar uma associação estatisticamente significante e, ao mesmo tempo, essa associação ser fraca demais para sustentar qualquer afirmação. Isso acontece porque o p-valor mede a chance de o acaso produzir a diferença observada, e não o tamanho dela — e amostras grandes tornam quase qualquer diferença detectável. Usando dados da PNAD Contínua sobre acesso a curso profissional, este artigo mostra como montar uma tabela de contingência, aplicar o teste, medir a força da associação com o V de Cramér e localizar com os resíduos padronizados em quais categorias a diferença se concentra.
- Estatística e Probabilidade
No PIB dos municípios brasileiros, a grande maioria das cidades fica abaixo da média — e o cálculo está correto. Quando a distribuição é assimétrica, poucos valores muito altos deslocam a média para uma faixa onde quase não há observações. Este artigo explica por que isso acontece, apresenta as medidas que resistem a valores extremos — mediana, IQR e MAD —, define o que é ponto de ruptura e mostra um diagnóstico de duas razões para decidir qual conjunto de medidas usar.
- Estatística e Probabilidade
Um instituto de pesquisa entrevista alguns milhares de pessoas e anuncia o resultado do país inteiro, com margem de erro. Essa margem vem do Teorema Central do Limite, que garante o seguinte: conforme a amostra cresce, a distribuição da média amostral se aproxima de uma normal, qualquer que seja o formato da população de origem. Este artigo testa essa afirmação partindo de uma população fortemente assimétrica, verifica a fórmula do erro-padrão contra as simulações e explica por que dobrar a precisão de uma pesquisa exige quadruplicar a amostra.
- Mercado Financeiro,Mercado Financeiro e Investimentos
Como obter dados de companhias brasileiras? Isso é possível utilizando os dados ITR e DFP disponibilizados publicamente pela CVM, que reúnem informações financeiras e contábeis das companhias abertas brasileiras. Neste tutorial, mostramos onde encontrar esses dados, como baixar e descompactar os arquivos, como importar o .csv sem problemas de acentuação, entender como as informações estão organizadas e selecionar a empresa e a conta contábil que queremos analisar.
- Estatística e Probabilidade
Muitas análises partem da hipótese de normalidade dos dados sem testá-la. Nos retornos do Ibovespa, os pregões de oscilação extrema aparecem com frequência bem maior do que a normal prevê — e são eles que definem a perda máxima de uma carteira. O post mostra as distribuições que aparecem em séries econômicas e o roteiro para identificar a sua: histograma, assimetria e curtose, QQ-plot e teste de aderência.
- Macroeconomia,Macroeconomia e Conjuntura
Um trabalhador brasileiro produz pouco mais de um quarto do que produz um americano, e a Coreia do Sul saiu de 7% da renda dos EUA em 1960 para 77% em 2023. O modelo de Solow é a teoria que organiza essas comparações. Este artigo percorre os fatos estilizados do crescimento, as duas equações do modelo, o diagrama que resume o estado estacionário e as extensões com progresso tecnológico e capital humano.
- Econometria e Previsão,Macroeconometria,Macroeconomia e Conjuntura
Um modelo DSGE descreve a economia inteira a partir das decisões ótimas de famílias e firmas, movida por choques e resolvida em equilíbrio geral. Este post abre a sigla, mostra de onde saem a curva IS e a curva de Phillips, explica por que a crítica de Lucas motiva a microfundamentação e onde o método é criticado.
- Econometria e Previsão,Macroeconometria,Macroeconomia e Conjuntura
Como o Banco Central, e uma parte especifica de economista pensam sobre os fenômenos econômicos? Como realizam interpretações e tomam decisões baseadas em equações que simplificam a realidade? Vamos entender neste post como é o funcionamento do modelo básico novo-keynesiano.
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