Não direi que passou rápido, afinal, foram longos nove anos. Mas acabou. Guido Mantega, o rosto da "Nova Matriz Econômica", nosso mais recente flerte com o amadorismo, se prepara para voltar às aulas na Escola de Economia de São Paulo, da FGV. Sorte dos alunos, dirão alguns, outros... Não entrarei no mérito. Deixarei, apenas, uma matéria do Valor que saiu hoje. E, claro, o meu adeus: descanse em paz, Guido! A matéria aqui.
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Será que o El Niño impacta o preço do feijão com arroz no prato dos brasileiros? Para responder esta pergunta estimamos um modelo VAR(p) utilizando dados do Oceanic Niño Index (ONI) e investigamos a decomposição histórica dos choques estruturais.
Como acompanhar e antecipar tendências de mercado? Independentemente da resposta final, os dados são o meio. Neste artigo, mostramos como obter dados do Google Trends em tempo quase real, utilizando as linguagens de programação R e Python.
A contribuição para a volatilidade fornece uma decomposição ponderada da contribuição de cada elemento do portfólio para o desvio padrão de todo o portfólio. Em termos formais, é definida pelo nome de contribuição marginal, que é basicamente a derivada parcial do desvio padrão do portfólio em relação aos pesos dos ativos. A interpretação da fórmula da contribuição marginal, entretanto, não é tão intuitiva, portanto, é necessário obter medidas que possibilitem analisar os componentes. Veremos portanto como calcular os componentes da contribuição e a porcentagem da contribuição. Vamos criar as respectivas medidas usando a linguagem de programação Python.
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