Política Monetária

Ibovespa vs. Juro Real ex-ante

By 28 de julho de 2019 No Comments

Na sexta-feira, escrevi sobre a queda do juro real ex-ante para abaixo de 2% a.a. Esse comportamento do juro, a propósito, pode estar associado à valorização do índice Bovespa, uma vez que existe uma correlação negativa entre as variáveis. Para ilustrar essa correlação, basta tomarmos o juro real ex-ante, isto é, o Swap DI 360 deflacionado pela expectativa de inflação contra o Ibovespa em um gráfico como o abaixo.

A correlação entre as variáveis é de impressionantes 0,94 negativos. Os dados são diários.

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