Entramos na última semana de inscrições para o super Curso Mercado Financeiro e Gestão de Portfólios. Em um único curso você terá uma introdução ao mercado financeiro e às principais técnicas de gestão de portfólio. Além disso, o aluno também contará com o uso intensivo do R, uma das linguagens de programação mais utilizados no mundo da ciência de dados.
Confira todos os detalhes diretamente na página do Curso aqui.
Neste exercício exploramos os dados públicos sobre o preço da gasolina no Brasil, sua composição, evolução temporal, políticas associadas e, por fim, construímos um modelo simples de previsão. Com um modelo em mãos, o analista pode cenarizar o comportamento futuro da série da forma como preferir. Todos os procedimentos foram feitos usando a linguagem de programação Python.
Apresentamos neste exercício como é a aplicação de um Vetor AutoRegressivo Estrutural (SVAR) no Python a partir da biblioteca statsmodels.
Modelos Vetoriais AutoRegressivos (VAR) são amplamente utilizados na análise de séries temporais macroeconômicas. Eles permitem modelar a dinâmica conjunta de várias variáveis, capturando como choques em uma afetam as demais ao longo do tempo. Neste exercício, mostramos como aplicar um modelo VAR a um conjunto de dados macroeconômicos brasileiros para gerar previsões.
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