Usando swaps cambiais para reagir a choques
Como podemos prever a resposta do Banco Central a choques cambiais usando Swaps? Utilizamos a linguagem de programação Python como nossa principal ferramenta para coletar, processar os dados e criar um modelo VEC (Vector Error Correction) que nos permita obter uma função de impulso-resposta e, assim, encontrar as respostas desejadas.
Análise Fundamentalista usando o Python
Neste artigo, abordaremos como criar indicadores de análise fundamentalista utilizando a linguagem de programação Python. Demonstraremos como coletar dados financeiros de empresas pertencentes ao setor Farmacêutico e de Higiene e, em seguida, construiremos indicadores de eficiência com base nesses dados.
Como o Banco Central reage a choques cambiais?
No presente exercício, procuramos verificar como o Banco Central reage, por meio de mudanças na taxa básica de juros, a um choque na taxa de câmbio BRL/USD. Construímos todo o processo de coleta, tratamento de dados e construção do modelo usando o Python como ferramenta.
Seleção de carteira e Teoria de Markowitz
A avaliação de carteiras de investimentos envolve três grandes fases de estudo: análise dos títulos, análise das carteiras e seleção da carteira. Estaremos aqui focamos no processo de seleção de carteira e utilizaremos o método desenvolvido por Harry Markowitz. Fazemos o uso do Python como ferramenta para obter os dados de ações e estimar os parâmetros e combinações da carteira de investimento ótima.
Medindo o efeito da volatilidade sobre a taxa de câmbio
Nesse exercício, verificamos a relação entre o índice de volatilidade (VIX) e a taxa de câmbio. A ideia básica, é a de que, a volatilidade, e portanto, a incerteza do mercado gera mudanças significativas sobre o preço do câmbio. Fazemos o uso do procedimento de Toda-Yamamoto para investigar essa relação usando o Python como ferramenta.
