Explicando a variância de um portfólio de investimentos
A variância de um portfólio de investimento mensura a volatilidade de uma cesta de ativos financeiros. É interessante conhecer a contribuição de cada ativo para a volatilidade total da carteira, portanto, no post de hoje iremos mostrar como construir um código em R para mensurar essa medida. Portfólio de investimentos Um portfólio de investimentos é […]
Previsão do Desemprego medido pela PNAD através de um modelo VEC
O objetivo do post de hoje será criar um modelo de previsão do Desemprego medido pela PNAD por meio de um Modelo Vetorial de Correção de Erros (VEC). Regressão e relações espúrias Um problema comum do uso do modelo de regressão linear em séries temporais está no fato de que determinadas séries, principalmente econômicas, podem […]
Análise de impulso-resposta em séries financeiras
No post de hoje iremos construir um código em R para analisar o impulso resposta em séries financeiras, especificadamente a resposta do IBOVESPA a um choque de um desvio padrão na SELIC. VAR e IRF A função de impulso resposta (FIR) é utilizada para obter uma visão do comportamento dinâmico de um modelo. De maneira […]
Coletando dados de demonstrativos financeiros com o Python
No post de hoje iremos mostrar como extrair dados de demonstrativos financeiros disponibilizados pela B3 utilizando o Python. É possível obter os dados de demonstrativos financeiros através de duas fontes distintas, por meio dos bancos de dados da CVM e por meio da página do site da B3. A diferença entre as duas está no […]
Medindo o hiato do produto no Brasil
O Hiato do produto é um indicador que visa medir as oscilações da economia, representando o quão distante ou próximo a economia está do seu potencial de crescimento. É possível realizar essa comparação por da diferença do PIB potencial com o PIB efetivo e no post de hoje, vamos mostrar os métodos utilizados para calcular […]
