Análise da inflação brasileira no Python
No post de hoje, mostramos como é possível coletar e analisar os dados da inflação medida pelo IPCA usando o Python. A inflação é conhecida como o termo que representa a taxa de crescimento do nível geral de preços entre dois períodos distintos. No Brasil, o indicador que consolidou-se como o principal índice de preços […]
Detecção de anomalias da inflação usando o python
A detecção de anomalias em séries temporais permite identificar quebras estruturais devido a eventos não recorrentes na série analisada. No post de hoje, vamos aplicar a detecção de anomalias na série do IPCA mensal por meio de um Auto ARIMA usando a biblioteca statsforecast do Python. Série Temporal e Anomalias Um série temporal é uma […]
Explicando a variância de um portfólio de investimentos
A variância de um portfólio de investimento mensura a volatilidade de uma cesta de ativos financeiros. É interessante conhecer a contribuição de cada ativo para a volatilidade total da carteira, portanto, no post de hoje iremos mostrar como construir um código em R para mensurar essa medida. Portfólio de investimentos Um portfólio de investimentos é […]
Previsão do Desemprego medido pela PNAD através de um modelo VEC
O objetivo do post de hoje será criar um modelo de previsão do Desemprego medido pela PNAD por meio de um Modelo Vetorial de Correção de Erros (VEC). Regressão e relações espúrias Um problema comum do uso do modelo de regressão linear em séries temporais está no fato de que determinadas séries, principalmente econômicas, podem […]
Análise de impulso-resposta em séries financeiras
No post de hoje iremos construir um código em R para analisar o impulso resposta em séries financeiras, especificadamente a resposta do IBOVESPA a um choque de um desvio padrão na SELIC. VAR e IRF A função de impulso resposta (FIR) é utilizada para obter uma visão do comportamento dinâmico de um modelo. De maneira […]
