Análise de impulso-resposta em séries financeiras
No post de hoje iremos construir um código em R para analisar o impulso resposta em séries financeiras, especificadamente a resposta do IBOVESPA a um choque de um desvio padrão na SELIC. VAR e IRF A função de impulso resposta (FIR) é utilizada para obter uma visão do comportamento dinâmico de um modelo. De maneira […]
Coletando dados de demonstrativos financeiros com o Python
No post de hoje iremos mostrar como extrair dados de demonstrativos financeiros disponibilizados pela B3 utilizando o Python. É possível obter os dados de demonstrativos financeiros através de duas fontes distintas, por meio dos bancos de dados da CVM e por meio da página do site da B3. A diferença entre as duas está no […]
Medindo o hiato do produto no Brasil
O Hiato do produto é um indicador que visa medir as oscilações da economia, representando o quão distante ou próximo a economia está do seu potencial de crescimento. É possível realizar essa comparação por da diferença do PIB potencial com o PIB efetivo e no post de hoje, vamos mostrar os métodos utilizados para calcular […]
Como criar uma análise exploratória de dados econômicos com o Python
O objetivo do post de hoje será mostrar os fundamentos para a criação de uma Analise Exploratória de dados econômicos utilizando o Python. Antes de começar a realizar a exploração de dados econômicas, é necessário entender os formatos das amostras que esses tipos de dados são encontrados. Em geral, possuem três formas: Corte Transversal: dados […]
Value at Risk e Conditional Value at Risk com o Python
As empresas em geral são expostas a diferentes tipos de risco, portanto, é de interesse saber qual o montante monetário a companhia pode perder em um determinado horizonte de tempo. Para tanto, é possível utilizar o VaR e CVaR, que estimam essa probabilidade de perda monetária. No post de hoje, iremos aprender a como calcular […]
