Hackeando o R: o pacote {data.table}
O {data.table} é um pacote do R e também uma classe de objetos que pode ser considerado uma extensão do data.frame comum: possuem uma estrutura de colunas que dispõe do mesmo comprimento, e para cada coluna, uma classe única, e também diferentes tipos de observações em diferentes colunas. O objetivo do pacote é ter uma […]
Modelo 3 Fatores de Fama French
Os modelos multifatores de precificação de ativos, muito conhecidos na finanças, utilizam fatores de risco para calcular o retorno de um ativo. Modelos mais simples tais como o Modelo de Mercado, ou mesmo o mais conhecido no mundo das finanças, o Capital Asset Pricing Model, utilizam o conhecido Beta, fator de risco do mercado, para […]
Relatório AM #36 - PIB
O Produto Interno Bruto é o principal indicador para acompanhamento do nível de atividade no Brasil, medindo a soma final de todos os bens e serviços produzidos no país. Os dados do PIB podem ser acessados através do SIDRA, sendo importados facilmente no R através do pacote {sidrar}. No Relatório AM de hoje, trazemos uma […]
Hackeando o R: Produzindo Relatórios Automáticos no R
Um dos maiores benefícios da linguagem em R está na facilidade do trabalho com análise de dados, sendo uma das etapas mais importantes no trabalho com dados contida na visualização e comunicação dos resultados. A linguagem R facilita também esse trabalho, utilizando o Rmarkdown para criar apresentações a partir do código e que tenha diversos […]
Calculando o Capital Asset Pricing Model no R
O Capital Asset Pricing Model (CAPM) é um modelo, criado por Willian Sharpe, que busca estimar o retorno de um ativo baseado no retorno do mercado e na relação linear entre o ativo e o retorno do mercado. Essa relação linear é o conhecida como coeficiente beta. No post de hoje, vamos aprender a […]
