Modelo de Mercado e Regressão Móvel
No post de hoje iremos mostrar como criar o modelo de precificação conhecido como Market Model. O propósito do modelo segue o mesmo caminho que outros modelos de fatores, em que é escolhido uma proxy de risco para explicar a variação do retorno de um ativo. Mostraremos também como criar uma regressão móvel para o […]
Relatório #30 - Relatório de inflação
O Relatório de Inflação é um publicação trimestral do Comitê de Política Monetária (Copom), no qual apresenta suas diretrizes das políticas adotadas, bem como uma análise do cenário econômico recente, e principalmente projeções para a inflação. O principal objetivo do Copom com o relatório é dar maior transparência sobre suas decisões no que tange a […]
Hackeando o R: 5 truques do Rmarkdown
Quando o assunto é criar documentos, estamos todos acostumados a realizar através de processadores de textos famosos como Word ou LibreOffice Writer. Para quem é da academia, talvez já tenha similaridade com outro tipo, tal como LaTex. Apesar disso, quando se entra no mundo do R, obviamente o trabalho fica muito mais fácil, e reportar […]
Analisando a performance de ativos financeiros
Sabe-se muito bem que a escolha de ativos financeiros pode ser considerada difícil, afinal, o processo acaba seguindo alguns passos complicados, que talvez muitas pessoas não dominem: definir o objetivo de investimento; escolher a classe de ativos; a política de investimento; definir a forma de alocação dos ativos e por fim, a definição de técnicas […]
Relatório #29 - IPCA, PMS e IBC-br
No Relatório AM dessa semana, iremos falar sobre três indicadores: o IPCA, a Pesquisa Mensal de Serviços e o IBC-br. Variação do IPCA O IPCA do mês de novembro teve variação de 0,95%. Um resultado melhor que o esperado, considerando que o mercado financeiro projetava uma variação maior que a configurada. Podemos ver a desaceleração […]
