Efeito das Eleições sobre Ações de Estatais: aplicação do método event study
A teoria de finanças sugere que os mercados de capitais refletem nos preços das ações todas as informações disponíveis sobre as empresas. Dada essa premissa básica, pode-se estudar como um determinado evento — como as Eleições Ordinárias — impactava quantitativamente as ações de uma empresa. Para esse tipo de análise o método event study, que remonta […]
Coleta e tratamento de dados eleitorais
Hoje inauguramos uma série de exercícios temáticos sobre as Eleições de 2022, trazendo dados, análises e códigos sobre esse tema polêmico. De início, exploramos os dados disponíveis, verificando formas de acesso e análises que podem ser feitas, utilizando a linguagem R. Como exemplo, hoje analisamos a estratégia de redes sociais dos candidatos/partidos com os dados do […]
{tidyverts}: séries temporais no R
{tidyverts} é uma família de pacotes de R criada para ser a próxima geração de ferramentas para modelagem e previsão de séries temporais, substituindo o famoso pacote {forecast}. Utilizando uma interface simples e integrada com os pacotes do tidyverse, é possível construir uma ampla gama de modelos de previsão univariados e multivariados: ARIMA, VAR, suavização exponencial […]
Modelagem e previsão com o {modeltime}
O pacote {modeltime} é um framework para modelagem e previsão de séries temporais no R, com a possibilidade de integração com o ecossistema do {tidymodels} para uso de técnicas de machine learning. O pacote promete ser uma interface veloz e moderna que possibilita prever séries temporais em grande escala (i.e. 10+ mil séries). Utilizando uma interface […]
Modelos ARIMA na abordagem bayesiana
A boa e velha econometria nos proporciona métodos que são ótimos para relacionar variáveis e construir previsões, sendo quase sempre o primeiro ponto de partida para praticantes, além de ser a base de grande parte dos modelos "famosos" da atualidade. Como exemplo, em problemas de previsão de séries temporais a família de modelos ARIMA, popularizada […]
