O ovo ou a galinha? Teste de causalidade de Granger na granja
O ovo ou a galinha é uma referência a um dilema clássico de causalidade que comumente surge da pergunta "O que veio primeiro, o ovo ou a galinha?" O dilema parte da observação de que a galinha nasce do ovo e o ovo é colocado pela galinha, de modo que seria difícil determinar a sequência […]
Text mining dos comunicados do FOMC: prevendo mudanças na política
Neste exercício utilizaremos os statements do FOMC/FED para construir um índice de sentimentos, que busca quantificar sentimentos (i.e. positivo, negativo) através de informações textuais extraídas por técnicas de text mining. Em seguida, comparamos o índice com o principal instrumento de política monetária, a taxa de juros, e avaliamos sua utilidade em prever mudanças de política através do teste […]
Previsão da inflação (EUA) com fatores textuais do FOMC
Reflexo da era da informação, atualmente não se faz mais política monetária sem uma boa dose de comunicados, atas, entrevistas, conferências, etc. Os chamados central bankers atuam, sobretudo, como comunicadores e qualquer pequena nuance em sua comunicação (futuros passos da política monetária) pode ser um sinal para alvoroço nos "mercados". Nesse sentido, uma área da literatura econômica […]
Previsão do Desemprego: Redes Neurais vs. Previsões do Focus
Motivação Na vida real dificilmente encontramos em séries temporais (econômicas) características desejáveis como estacionariedade e linearidade. Modelos econométricos bastante conhecidos como o ARIMA podem contornar o primeiro problema ao diferenciar a série, mas falham em capturar não linearidades. Dessa forma, modelos não lineares precisam ser empregados e um candidato natural é o modelo de redes […]
Deflacionando dados no Python
Algumas pessoas ainda devem se lembrar de quando era possível "fazer o rancho", as compras do mês, com apenas cem reais no bolso, mas já faz bastante tempo que uma simples ida ao supermercado é deveras custosa. O carro popular que podia ser adquirido por menos de R$ 30 mil nos anos 1990 é facilmente vendido […]
