Gerando Previsões Combinadas para a Inflação a partir dos grupos do IPCA
A inflação cheia medida pelo IPCA em um período qualquer nada mais é do que a soma da contribuição da inflação em cada um dos seus nove grupos, de acordo com os pesos dos mesmos no índice. Em outros termos, (1) onde é a inflação cheia, é a inflação em no grupo e é […]
Relatório AM #33 - Pesquisa Mensal do Comércio (PMC)
A Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) é o principal indicador em frequência mensal para avaliar como se comportam o volume de vendas e de receita no varejo brasileiro. A pesquisa conduzida pelo IBGE conta com dados disponíveis no SIDRA e pode ser acessada via o pacote de R sidrar. No nosso Curso de Análise de […]
Como criar defasagens de uma variável no R
Análise de séries temporais frequentemente exige tratamentos e transformações dos dados, como a criação de defasagens (lag, no inglês) de uma variável. Podemos representar esse procedimento envolvendo o operador lag como: Ou seja, quando aplicamos a defasagem em um elemento de yt o que obtemos é o valor anterior da série temporal. No R este procedimento […]
Ancoragem de expectativas sob diferentes mandatos do Banco Central do Brasil
Em sua última decisão de juros, o Banco Central brasileiro elevou o tom, se comprometendo a fazer o que for preciso para ancorar as expectativas de inflação. O furo do Teto de Gastos gera uma percepção ruim sobre os agentes, o que tem impacto direto sobre prêmios de risco e, portanto, sobre expectativas. Por esse motivo, […]
Como reverter a primeira diferença de uma série temporal?
Modelagem de séries temporais frequentemente exige a aplicação de transformações nas variáveis, tal como a bem conhecida primeira diferença. Formalmente, podemos descrever essa transformação como: Ou seja, dado uma série temporal regularmente espaçada, subtraímos do valor em t o valor anterior (t-1), obtendo a série dita "na primeira diferença" ou "nas diferenças". A mudança […]
