Hackeando o R: Modelos lineares mistos
No Hackeando o R de hoje, vamos mostrar como realizar a estimação de um modelo linear misto. O método deriva seu nome devido à possibilidade de um modelo apresentar tanto efeitos fixos como aleatórios, porém é bom fazer um aviso: a nomenclatura utilizada nesse modelo é proveniente da bioestatística, que chama de efeitos fixos aqueles […]
Relatório #21 - Expectativa
Para o Relatório AM dessa semana, decidimos comentar um pouco sobre a trajetória das expectativas do mercado para as principais variáveis macroeconômicas. Para iniciar, deixamos abaixo as expectativas iniciais para o IPCA: A história é aquela já contada muitas vezes nos últimos meses: choques que já eram vistos no final do ano passado custam a […]
A corrida da inflação
Em um post passado eu mostrei que a inflação brasileira comparada a alguns países selecionados está acima da média, com os dados mais recentes. Neste post vou explorar mais o tema com uma perspectiva mais ampla, dialogando com o post recente do professor Roberto Ellery, e aproveitar para exemplificar como podemos gerar uma visualização de […]
Hackeando o R: Análise de variáveis latentes
No Hackeando o R de hoje, vamos fazer uma expansão sobre o conteúdo do nosso post de semana passada, sobre análise de fatores. Dentro do contexto de fatores, a classificação com um único fator é equivalente ao clustering, e, considerando que as observações dentro de um mesmo cluster não são correlacionadas, entramos em um modelo […]
Relatório #20 - PMS e IBC-Br
No final dessa semana, são anunciados os valores da PMS e do IBC-Br referentes ao mês de agosto, completando as principais pesquisas sobre o nível de atividade da economia. A PMS é particularmente importante pois o setor de serviços teve alta variância durante a pandemia, e há grande expectativa sobre a manutenção de sua recuperação. […]
