Análise de séries temporais no R
{tidyverts} é uma família de pacotes de R criada para ser a próxima geração de ferramentas para modelagem e previsão de séries temporais, substituindo o famoso pacote {forecast}. Utilizando uma interface simples e integrada com os pacotes do tidyverse, é possível construir uma ampla gama de modelos de previsão univariados e multivariados: ARIMA, VAR, suavização exponencial […]
O pacote {nucleos}: analisando a inflação no R
Neste exercício abordamos sobre a teoria e a prática das medidas de núcleos de inflação comumente acompanhadas pelo Banco Central do Brasil (BCB), mostrando a fundamentação por trás dos núcleos de exclusão/estatísticos, suas finalidades e o uso prático do pacote {nucleos} no R para análise de inflação com dados brasileiros. Em suma, vamos entender e […]
Mineração de textos do COPOM: relação entre os comunicados e variáveis macro
Dando continuidade aos exercícios temáticos sobre text mining, hoje avaliamos o poder preditivo de um indicador de sentimentos construído quantitativamente com base nos textos das atas do COPOM. Usando a linguagem R, performamos o teste de causalidade de Granger e analisamos a correlação do indicador com as variáveis macroeconômicas do boletim Focus. Na macroeconomia, frequentemente não […]
Mineração de textos do COPOM: o que os comunicados dizem?
No exercício anterior, construímos um indicador que quantifica o sentimento proveniente das decisões de política monetária, implícito nas atas do COPOM. Hoje, avaliaremos se o indicador provê informações úteis para tomadores de decisão, seus pontos fortes e fracos, assim como sua interpretação prática. Interpretação do indicador O indicador de sentimentos aqui abordado foi construído pelo método […]
Mineração de textos do COPOM: criando um indicador de sentimentos
Neste exercício construiremos um indicador que busca quantificar o sentimento proveniente das decisões de política monetária no Brasil. Usando técnicas de mineração de texto (text mining, no inglês), implementamos todas as etapas necessárias, desde web scraping e pré-processamento das atas do Comitê de Política Monetária do Banco Central (COPOM), até a criação de tokens e a classificação do sentimento […]
