Estimando a Inércia Inflacionária usando o Python
Como que a inflação passada pode afetar a inflação presente? É possível mensurar esse efeito, isto é, o grau de persistência da inflação, por meio de um processo autorregressivo de ordem um. No post de hoje, mostramos essa medida usando o Python. Inércia ou simplesmente persistência não é exclusividade do processo inflacionário. Em uma leitura […]
Regressão com Variáveis Instrumentais no R
Modelos de regressão linear via MQO podem sofrer de diversos problemas, como a omissão de variáveis, erros de mensuração e causalidade simultânea, refletindo na inconsistência dos coeficientes estimados. Como resolver esses problemas? Vamos entender como utilizar variáveis instrumentais para contornar essas questões utilizando um exemplo no R. O problema da regressão via MQO O uso […]
Automatizando a coleta de demonstrativos financeiros no Python
No post de hoje demonstramos como é possível coletar, tratar e visualizar dados de demonstrativos financeiros e indicadores contábeis de empresas listadas na bolsa de valores utilizando o Python. Como automatizar uma análise? Através de um linguagem de programação é possível criar métodos que permitem automatizar processos, e o mais interessante é a possibilidade de […]
Analisando as Contas Nacionais Trimestrais no Python
As Contas Nacionais Trimestrais refletem os dados sobre a geração, distribuição e uso da renda no País. Com ela, é possível avaliar o PIB e seus componentes ao longo do tempo. No post de hoje, vamos avaliar o CNT no Python. O CNT é construído pelo IBGE, que reúne e calcula os valores do PIB […]
Beta dinâmico usando GARCH no R
O Beta de mercado é um indicador que relaciona o risco de uma ação com o risco de mercado. O interessante, é a possibilidade de utilizar o GARCH como medida de volatilidade da ação com o objetivo de estimar o coeficiente. No post de hoje iremos ver como obtê-lo usando o R. O Beta de […]
