Value at Risk e Conditional Value at Risk com o Python
As empresas em geral são expostas a diferentes tipos de risco, portanto, é de interesse saber qual o montante monetário a companhia pode perder em um determinado horizonte de tempo. Para tanto, é possível utilizar o VaR e CVaR, que estimam essa probabilidade de perda monetária. No post de hoje, iremos aprender a como calcular […]
Estimando uma Curva de Phillips para o Brasil
O objetivo do post de hoje será criar um código em R para uma forma reduzida da Curva de Phillips com a imposição da restrição de verticalidade de longo prazo estimada com instrumentos para o Brasil. O modelo segue uma versão simplificada do apresentado pelo Boxe do RI 2018/09. A Curva de Phillips para a […]
Como criar Dashboards com o Python?
Dashboards são extremamente úteis para criar Web Apps que permitem monitorar diversos indicadores, em tempo real e de forma automatizada. Esses painéis podem ser construídos de diversas formas e vamos mostrar no post de hoje uma introdução de como criar esse ambiente utilizando o Python em conjunto com a biblioteca Dash. O que é um […]
Usando Algoritmos de trading com o Python
Em posts recentes, ensinamos diversas técnicas de trading utilizando o Python, bem como também mostramos como utilizar o MetaTrader5 para a importação de dados de ativos financeiros e a realização de requisições de ordem e venda com a linguagem. No post de hoje, estaremos interessados em criar um ambiente automatizado, que pretende criar as requisições […]
Medindo o repasse da taxa Selic para o mercado de crédito bancário
No post de hoje, iremos replicar o estudo presente no boxe do RI 2022/09 do Banco Central, que mensura a magnitude da taxa Selic para diversas modalidades de crédito utilizando o R. O estudo tem como principal objetivo estimar a magnitude dos repasses das alterações da Selic para as taxas de juros do Sistema Financeiro […]
