Seleção de Carteiras e Teoria de Markowitz
A gestão de portfólio tem como seu máximo expoente Harry Markowitz, pioneiro da seleção da carteira e da teoria que leva o seu próprio nome: Teoria de Markowitz. A teoria teve um impacto enorme no mundo das finanças, cumprindo o objetivo de minimizar o risco de uma carteira de investimento e rendendo ao autor até […]
Relatório AM #34 - Pesquisa Mensal de Serviços (PMS)
A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) é um dos principais indicadores de acompanhamento do setor de serviços no Brasil. A pesquisa produzida pelo IBGE podem ter seus dados acessados pelo SIDRA. No R, é possível acessar os dados da PMS através do pacote {sidrar}. Nós ensinamos além dessa coleta, o tratamento e a visualização no […]
Hackeando o R: acessando os dados do datasus com o R
Dentro do universo do R, cada vez mais tem sido facilitado o acesso a diversos tipos de dados. Para tanto, O pacote {microdatasus} tem como principal propósito a importação dos microdados do DATASUS, este sendo um sistema do estado brasileiro de apoio a conexão e suporte de informações sobre a saúde com os entes federativos. […]
Índice de Sharpe
Um forma de medir o desempenho ou performance de um ativo, normalmente um fundo de investimento, ou mesmo uma carteira de investimento se dá através do Índice de Sharpe. O índice tem como propósito medir o desempenho do ativo por unidade de risco, ou seja, a cada 1 ponto de risco, quanto é adicionado de […]
Hackeando o R: criando relatórios customizados com o pacote {pagedreport}
Quando se está interessado na montagem de relatórios, o Rmarkdown é a primeira ferramenta que se passa na mente, afinal, ele facilita na construção de apresentação com o R em PDF. Apesar disso, há a dificuldade da criação de relatórios com visuais mais elegantes. Para suprir esta demanda, o pacote {pagedreport} facilita o trabalho de […]
