Modelos SARIMA
Modelos SARIMA são modelos da classe de modelos univariados de séries temporais. O acrônimo SARIMA significa modelos AutoRegressivos Integrados de Médias Móveis com Sazonalidade. São modelos bastante úteis para gerar previsão de séries temporais quando, em geral, não estão disponíveis variáveis preditoras. O aspecto mais interessante desse tipo de abordagem é justamente colocar a parte sazonal da […]
O andar do bêbado e seu cachorro: entendendo cointegração no R
Muito utilizado no mercado financeiro para estratégias long-short, arbitragem estatística, pairs trading e em análise e previsão de séries temporais macroeconômicas, o conceito de cointegração é ao mesmo tempo fascinante e intimidador de se compreender. Por isso, neste breve texto iremos explicar o que é cointegração com um exemplo intuitivo e fazer um exercício aplicado com pares […]
Análise de microdados de combustíveis no Brasil
O aumento do preço dos combustíveis tem sido um grande fardo para os brasileiros, impactando direta ou indiretamente o custo de vida. Em 2021, itens como gasolina e etanol contribuíram para grande parte da inflação anual, sendo a gasolina o produto de maior peso no índice. Apesar dessa dinâmica ter sido incorporada em nosso cotidiano […]
Regressões Espúrias: como identificar usando o R
Regressão espúria é quando tentamos relacionar variáveis que, por possuírem propriedades estatísticas semelhantes, apresentam correlação alta e significativa mesmo que não faça sentido. O cartum abaixo ilustra perfeitamente esse problema: Note que a conclusão que o personagem do cartum chegou ao olhar um gráfico de linha dos dados não aparenta se sustentar se fizermos uma […]
Introdução à Econometria
Neste post mostraremos como construir modelos de regressão linear de maneira aplicada. Se você já se perguntou em como replicar no R aqueles modelos introdutórios, comuns em disciplinas de estatística e econometria, este post é pra você! Dessa forma, usaremos a econometria - que é um conjunto de métodos estatísticos utilizados para estimar relações econômicas, testar teorias e […]
