O andar do bêbado e seu cachorro: entendendo cointegração no R
Muito utilizado no mercado financeiro para estratégias long-short, arbitragem estatística, pairs trading e em análise e previsão de séries temporais macroeconômicas, o conceito de cointegração é ao mesmo tempo fascinante e intimidador de se compreender. Por isso, neste breve texto iremos explicar o que é cointegração com um exemplo intuitivo e fazer um exercício aplicado com pares […]
Análise de microdados de combustíveis no Brasil
O aumento do preço dos combustíveis tem sido um grande fardo para os brasileiros, impactando direta ou indiretamente o custo de vida. Em 2021, itens como gasolina e etanol contribuíram para grande parte da inflação anual, sendo a gasolina o produto de maior peso no índice. Apesar dessa dinâmica ter sido incorporada em nosso cotidiano […]
Regressões Espúrias: como identificar usando o R
Regressão espúria é quando tentamos relacionar variáveis que, por possuírem propriedades estatísticas semelhantes, apresentam correlação alta e significativa mesmo que não faça sentido. O cartum abaixo ilustra perfeitamente esse problema: Note que a conclusão que o personagem do cartum chegou ao olhar um gráfico de linha dos dados não aparenta se sustentar se fizermos uma […]
Introdução à Econometria
Neste post mostraremos como construir modelos de regressão linear de maneira aplicada. Se você já se perguntou em como replicar no R aqueles modelos introdutórios, comuns em disciplinas de estatística e econometria, este post é pra você! Dessa forma, usaremos a econometria - que é um conjunto de métodos estatísticos utilizados para estimar relações econômicas, testar teorias e […]
Medindo o efeito das Commodities sobre a inflação brasileira
O período da pandemia tem sido marcado por diversos choques que têm afetado a economia mundial. Em particular, o mundo assiste a um avanço bastante forte nos preços das commodities, inclusive as da área de energia, que são utilizadas como insumo em diversas cadeias produtivas. Um dos efeitos mais nítidos desse aumento nas commodities é […]
