Construindo um modelo de previsão para a taxa de câmbio
Este exercício é um resumo de uma parte do curso de modelos preditivos da Análise Macro, onde o objetivo é desenvolver modelos macroeconômicos para tentar prever a taxa de câmbio (BRL/USD) através de um modelo monetário de preços flexíveis. É bom pontuar logo de início que taxa de câmbio é uma variável macroeconômica extremamente imprevisível, sujeita a diversos ruídos e […]
Construindo um modelo de previsão para a inflação brasileira
Este exercício é um resumo de uma parte do curso de modelos preditivos da Análise Macro, onde o objetivo é desenvolver modelos para prever a inflação brasileira medida pelo IPCA, usando técnicas de Machine Learning e uma abordagem automatizada. Por que usar Machine Learning? Com vistas a obter melhor acurácia preditiva, Garcia et al. (2017) e Medeiros et al. (2019) […]
Como está a potência da política monetária no Brasil?
Canais de transmissão da política monetária A política monetária implementada pelo Banco Central se propaga pela economia pelo o que é chamado de “canais de transmissão”, que são meios pelos quais a taxa básica de juros — a Selic — afeta outras variáveis macroeconômicas relevantes, como a inflação e a atividade econômica. Os principais canais […]
O dilema de viés e variância em modelos de previsão
Ao criar um modelo de previsão para séries temporais há dois possíveis problemas comuns que podem acontecer, em termos simples: Sobreajuste (overfitting): o modelo estimado explica “perfeitamente” a variável de interesse; uma simples comparação gráfica dos dados observados com os dados de ajuste entregues pelo modelo permite verificar que a distância entre o observado e o […]
Criando cenários para previsões no R
Previsão com julgamentos A previsão usando julgamentos é uma prática comum entre os profissionais que atuam na área de previsão. Em alguns casos é a única opção disponível. As principais aplicações da previsão com julgamentos são quando da falta de dados históricos, quando os dados estão incompletos ou quando as condições de mercado são totalmente […]
