Ibovespa vs. Variação da Formação Bruta de Capital Fixo: há relação?
Verificamos a relação entre o Ibovespa e a variação interanual da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) por meio do procedimento de Toda-Yamamoto usando o Python como ferramenta.
Medidas de retorno e risco de ativos individuais
Este artigo tem como objetivo fornecer uma visão abrangente sobre como calcular medidas de retorno e risco no contexto de investimentos e ações, utilizando a linguagem de programação Python como ferramenta. Ao longo deste guia, detalharemos passo a passo as diversas métricas amplamente empregadas no mercado financeiro para avaliar a performance de investimentos e a volatilidade de ativos.
Juro a pessoa física: um modelo explicativo
Como podemos compreender a taxa de juros para os tomadores de crédito? Neste artigo, desenvolvemos dois modelos com o objetivo de investigar a relação entre diversas variáveis que influenciam a flutuação da taxa de juros média para indivíduos. Todo o processo de coleta, análise e construção do modelo foi conduzido utilizando a linguagem de programação Python.
Construindo o Modelo de 3 fatores de Fama-French para o mercado brasileiro com o Python
O que é o Modelo de 3 Fatores de Fama-French e como ele é construído? Neste artigo, demonstramos como replicar esse modelo com exemplos utilizando dados do mercado financeiro brasileiro. Além disso, realizamos uma análise dos coeficientes estimados. Todo esse processo é realizado utilizando a linguagem de programação Python.
Medindo a ancoragem das expectativas de inflação
Expectativas ancoradas, significando a manutenção da inflação em torno de um valor próximo da meta, inclusive após a ocorrência de choques relevantes, tornam menos custosa a ação do Banco Central no combate a pressões inflacionárias. No post de hoje, verificamos a ancoragem de expectativas para diferentes horizontes utilizando o Python como ferramenta para a construção do exercício.
