Calculando o Historical VaR
O Historical Value at Risk é um método de calculo para mensurar da perda monetária de um determinado portfólio, utilizando como base os valores passados dos ativos e de seus respectivos retornos, criando uma série de Profits e Losses (P&L) que é tomada a um dado nível de intervalo para mensurar a perda potencial. Assim […]
Relatório AM #31 - Mercado de Crédito
As variáveis de crédito são de extrema importância para acompanhar a concessão de crédito no país, de forma que seja possível analisar o consumo das famílias e os investimentos das empresas. Quando se analisa essa dinâmica através das operações que ocorrem dentro do Mercado de Crédito, separa-se os empréstimos feitos por pessoas físicas e jurídicas, […]
Detectando anomalias com o pacote {anomalize}
No Hackeando o R de hoje, mostraremos como capturar anomalias de séries temporais de forma rápida e simples. A grosso modo, essas anomalias nas séries aparecem quando eventos não esperados "distorcem" os seus valores, portanto, quando se trabalha com uma análise dos dados, é importante saber quais são esses valores e quando ocorreram, para isso, […]
Modelo de Mercado e Regressão Móvel
No post de hoje iremos mostrar como criar o modelo de precificação conhecido como Market Model. O propósito do modelo segue o mesmo caminho que outros modelos de fatores, em que é escolhido uma proxy de risco para explicar a variação do retorno de um ativo. Mostraremos também como criar uma regressão móvel para o […]
Relatório #30 - Relatório de inflação
O Relatório de Inflação é um publicação trimestral do Comitê de Política Monetária (Copom), no qual apresenta suas diretrizes das políticas adotadas, bem como uma análise do cenário econômico recente, e principalmente projeções para a inflação. O principal objetivo do Copom com o relatório é dar maior transparência sobre suas decisões no que tange a […]
