Seleção de Fatores via Machine Learning no R
É conhecido que variáveis (comumente ditas como fatores), afetam o excesso de retorno de ações no geral. Um fator bastante difundido é o fator de risco de mercado utilizado no modelo Capital Asset Pricing Model. Nas últimas décadas, a literatura aprofundou-se nos estudos dos fatores que fazem parte da características das empresas, ampliando para o […]
Coletando dados macroeconômicos em R e Python
O objetivo de lidar com dados Macroeconômicos é verificar o comportamento econômico de um determinado país em um dado período tempo, afim de realizar comparações com a Teoria Macroeconômica, bem como analisar o efeito de políticas econômicas, eventos extremos e a conjuntura econômica como um todo. Os dados também são imprescindíveis para a realização de […]
Saindo do Excel para o R e Python
Para aqueles que desejam realizar o processo de análise de dados, o Excel pode ser útil, porém, é possível melhorar ainda mais esse processo utilizando o R e Python. Neste post de hoje, mostraremos para os usuários do Excel como é fácil realizar uma análise exploratória de dados, seguindo o procedimento de avaliar as estatísticas […]
Estimando o Beta em R e Python
Um importante conceito do mundo das finanças é o Beta de mercado, no qual mensura a exposição de ações ou portfólios aos movimentos do portfolio de mercado, este sendo representado por índices, tal como o Ibovespa. O método mais comum de avaliar o Beta é através do Capital Asset Pricing Model (CAPM), um modelo de […]
Coletando dados do IPEADATA com Python
A Coleta de dados econômicos é o primeiro passo para o trabalho de um analista de dados econômicos. Por sorte, o processo é facilitado através da biblioteca ipeadatapy, que permite extrair dados do IPEADATA de forma simples através de sua API. No post de hoje, iremos realizar uma demonstração de como é possível utilizar o […]
