Ciclo Econômico: Economia no Curto Prazo
O ciclo econômico é o que explica a economia no curto prazo, e a brasileira passou por seis recessões desde 1996 — a mais recente com apenas dois trimestres. Explicamos as quatro fases do ciclo, como o CODACE data as recessões no Brasil (e por que a regra dos dois trimestres de queda do PIB não é o critério), e o que o hiato do produto mede sobre a distância entre o que a economia produz e o que poderia produzir.
Simulação de cenários com distribuição de probabilidades
A análise de cenários mais comum entrega três números — otimista, base e pessimista — sem probabilidade associada a nenhum deles, e ninguém sabe dizer se o caso pessimista é quase impossível ou razoavelmente provável. Há ainda um segundo problema: o cenário pessimista costuma empilhar todos os valores ruins ao mesmo tempo, combinação bem menos provável do que cada parte isolada. Este artigo mostra a alternativa: atribuir uma distribuição de probabilidade a cada variável de entrada, propagar milhares de combinações por uma equação e obter a distribuição do resultado. A aplicação é a dívida bruta do governo geral, com as expectativas do Focus como fonte da incerteza de cada entrada.
Simulação de Monte Carlo: respondendo perguntas de probabilidade sem fórmula
Qual a chance de o IPCA acumulado em doze meses estourar o teto da meta? Responder pela via analítica exigiria a distribuição do produto de doze variações mensais, que não tem expressão simples. A simulação de Monte Carlo contorna o problema: em vez de deduzir a distribuição, geramos milhares de trajetórias possíveis e contamos quantas ultrapassam o teto. Este artigo mostra os três passos do método, como descobrir quantos cenários são suficientes, por que ele acomoda camadas de incerteza que nenhuma fórmula fechada acomoda, e os limites que a técnica não resolve.
Introdução à Macroeconomia: conceitos, modelos e ferramentas
A macroeconomia estuda o comportamento da economia como um todo, com indicadores agregados como PIB, inflação e desemprego. Explicamos por que a análise precisa agregar, como os economistas usam modelos e quais conceitos organizam a leitura de qualquer análise da área.
Tabelas de contingência e o teste qui-quadrado: analisando duas variáveis qualitativas
Um teste de qui-quadrado pode apontar uma associação estatisticamente significante e, ao mesmo tempo, essa associação ser fraca demais para sustentar qualquer afirmação. Isso acontece porque o p-valor mede a chance de o acaso produzir a diferença observada, e não o tamanho dela — e amostras grandes tornam quase qualquer diferença detectável. Usando dados da PNAD Contínua sobre acesso a curso profissional, este artigo mostra como montar uma tabela de contingência, aplicar o teste, medir a força da associação com o V de Cramér e localizar com os resíduos padronizados em quais categorias a diferença se concentra.
