Categoria: Macroeconomia e Conjuntura

Construindo RAG para Análise do COPOM com SmolAgents

Este exercício demonstra, passo a passo, como aplicar o conceito de Retrieval-Augmented Generation (RAG) com agentes inteligentes na análise de documentos econômicos. Utilizando a biblioteca SmolAgents, desenvolvemos um agente capaz de interpretar e responder a perguntas sobre as atas do COPOM com base em buscas semânticas.

Como choques inflacionários afetam a previsão da Selic? Decomposição da variância no VAR com R

A decomposição da variância no VAR mede quanto do erro de previsão da Selic vem de cada choque. Com dados mensais de 2012 a 2026 no R, estimamos o peso da inflação da gasolina, com testes de estacionariedade, escolha de defasagens, diagnóstico dos resíduos, ordenação de Cholesky e intervalos por bootstrap.

Modelo de previsão para o preço da gasolina

Neste exercício exploramos os dados públicos sobre o preço da gasolina no Brasil, sua composição, evolução temporal, políticas associadas e, por fim, construímos um modelo simples de previsão. Com um modelo em mãos, o analista pode cenarizar o comportamento futuro da série da forma como preferir. Todos os procedimentos foram feitos usando a linguagem de programação Python.

Como construir um SVAR no Python: tutorial com dados reais

Um tutorial completo de SVAR (Vetor Autoregressivo Estrutural) em Python, usando quatro séries da economia brasileira obtidas pela API do Banco Central. O guia começa verificando a estacionariedade das séries e avança até as funções impulso-resposta e a decomposição da variância, usando o price puzzle — quando um choque de juros parece elevar a inflação — para ensinar identificação econométrica na prática.

Previsão com VAR no Python: prevendo a inflação brasileira

Modelos Vetoriais AutoRegressivos (VAR) são amplamente utilizados na análise de séries temporais macroeconômicas. Eles permitem modelar a dinâmica conjunta de várias variáveis, capturando como choques em uma afetam as demais ao longo do tempo. Neste exercício, mostramos como aplicar um modelo VAR a um conjunto de dados macroeconômicos brasileiros para gerar previsões.

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Construindo RAG para Análise do COPOM com SmolAgents

Como choques inflacionários afetam a previsão da Selic? Decomposição da variância no VAR com R

Modelo de previsão para o preço da gasolina

Como construir um SVAR no Python: tutorial com dados reais

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