Brasil vs. Chile: qual (foi) o melhor modelo de desenvolvimento?

PIB per capita não é tudo, mas é quase tudo. As manifestações no Chile têm levado alguns economistas a fazerem críticas ao modelo liberal implementado por lá há algumas décadas. Cumprindo a missão desse espaço, vou mostrar novamente a base de dados do Maddison Project, que conta com um pacote de mesmo nome no R. Abaixo, carregamos os pacotes utilizados para criar um gráfico comparando o pib per capita do Brasil com o do Chile.


library(maddison)
library(ggplot2)
library(scales)
library(png)
library(grid)
library(tidyverse)

Uma vez carregado o pacote maddison, posso pegar os dados dos dois países.


df = subset(maddison, year>='1974-01-01' &
iso2c %in% c('BR','CL'))

E agora construo um data frame com a razão entre o pib per capita dos dois países.


df2 = data.frame(date = df$year[df$country=='Chile'],
razao = df$gdp_pc[df$country=='Chile']/
df$gdp_pc[df$country=='Brazil'])

Por fim, gero o gráfico abaixo...

 

Pois é, o Brasil perde de goleada para o modelo chileno...

_________________________________________

Compartilhe esse artigo

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print

Comente o que achou desse artigo

Outros artigos relacionados

Previsões do Boletim Focus em Anos Eleitorais

Eleições são momentos de incerteza, mas os dados do Boletim Focus mostram que nem toda incerteza é igual. Ao analisar as previsões de inflação, juros e câmbio nos anos que antecederam as eleições de 2014, 2018 e 2022, este post investiga como o mercado revisa cenários macroeconômicos ao longo do tempo.

Como Medir o Ciclo das Concessões de Crédito usando Python

Este exercício apresenta uma análise quantitativa da relação entre o ciclo de concessões de crédito, a atividade econômica e a política monetária no Brasil. Utilizando a linguagem Python, o estudo aplica técnicas de decomposição de séries temporais (X13-ARIMA e Filtro HP) para isolar os componentes cíclicos dos dados. Os resultados da modelagem econométrica confirmam a pró ciclicidade do crédito em relação ao hiato do produto e sua sensibilidade às variações no hiato da taxa de juros real.

Choque de juros e renda em bens duráveis e não duráveis usando Python

Este artigo analisa a dinâmica do consumo no Brasil utilizando Python e modelos de Vetores Autorregressivos (VAR). Ao segregar bens duráveis e não duráveis, o estudo quantifica a sensibilidade a choques de juros e renda. Criamos todo o processo através do ciclo de dados: coleta, tratamento, análise de dados, modelagem e apresentação dos resultados, tudo automatizado usando a linguagem Python.

Boletim AM

Receba diretamente em seu e-mail gratuitamente nossas promoções especiais e conteúdos exclusivos sobre Análise de Dados!

Boletim AM

Receba diretamente em seu e-mail gratuitamente nossas promoções especiais e conteúdos exclusivos sobre Análise de Dados!

como podemos ajudar?

Preencha os seus dados abaixo e fale conosco no WhatsApp

Boletim AM

Preencha o formulário abaixo para receber nossos boletins semanais diretamente em seu e-mail.