Data Science

Como resolver problemas de multicolinearidade em modelos preditivos?

O VIF é uma estatística útil para identificar multicolinearidade em regressões. Esse problema gera, dentre outros, erros padrões maiores, o que pode impactar os intervalos de confiança em modelos preditivos. Este Neste artigo, mostramos seu cálculo, a interpretação e uma aplicação em Python.

Modelo de Previsão da Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) para 2025

Neste exercício, contruímos um algoritmo simples de cenarização para a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) em % do PIB, usando apenas dados públicos, simulações estatísticas, a literatura recente e a linguagem R. Em uma abordagem semi-automatizada, as simulações do modelo se aproximam das previsões do mercado para o ano de 2025.

Modelo de Previsão do Resultado Primário para 2025

Neste exercício, contruímos um modelo simples de previsão para o Resultado Primário do Setor Público Consolidado (acumulado em 12 meses, % PIB), usando apenas dados públicos, modelos econométricos, a literatura recente e a linguagem R. Em uma abordagem automatizada, as previsões do modelo se aproximam das previsões do mercado para o ano de 2025.

DeepSeek: como usar a IA chinesa no Python

Na corrida da IA, novas ferramentas e modelos são lançados quase que diariamente. Neste artigo mostramos como a empresa chinesa DeepSeek tem competido neste mercado através do modelo R1 e damos um exemplo de utilização em Python.

Como incorporar mudanças climáticas na previsão da inflação?

Será que o El Niño impacta o preço do feijão com arroz no prato dos brasileiros? Para responder esta pergunta estimamos um modelo VAR(p) utilizando dados do Oceanic Niño Index (ONI), investigamos a decomposição histórica dos choques estruturais e incorporamos o indicador de impacto climático nas previsões da inflação.