Mercado Financeiro

Otimização de Portfólio com Hierarchical Risk Parity (HRP)

Como melhorar o processo de alocação de peso em um portfólio de investimentos? Veremos como realizar a aplicação do Hierarchical Risk Parity (HRP) no Python.

Análise de Betas do Mercado Acionário Brasileiro

Neste artigo, conduzimos uma análise exploratória dos Betas estimados das ações no mercado acionário brasileiro utilizando a linguagem de programação Python. Optamos por segmentar cada empresa de acordo com seu setor, com o objetivo de examinar as distribuições de seus riscos de mercado. Adicionalmente, elaboramos classificações de portfólio com base na alocação de betas elevados e baixos, a fim de avaliar a eficácia da estratégia proposta pelo Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM). Isso nos permitiu realizar um teste de excesso de retorno e traçar a Security Market Line como parte da avaliação da formulação proposta.

Medidas de retorno e risco de ativos individuais

Este artigo tem como objetivo fornecer uma visão abrangente sobre como calcular medidas de retorno e risco no contexto de investimentos e ações, utilizando a linguagem de programação Python como ferramenta. Ao longo deste guia, detalharemos passo a passo as diversas métricas amplamente empregadas no mercado financeiro para avaliar a performance de investimentos e a volatilidade de ativos.

Construindo o Modelo de 3 fatores de Fama-French para o mercado brasileiro com o Python

O que é o Modelo de 3 Fatores de Fama-French e como ele é construído? Neste artigo, demonstramos como replicar esse modelo com exemplos utilizando dados do mercado financeiro brasileiro. Além disso, realizamos uma análise dos coeficientes estimados. Todo esse processo é realizado utilizando a linguagem de programação Python.

A Abordagem do Estudo de Eventos no Mercado Financeiro

A maioria das pesquisas em finanças está dedicada a investigar o efeito de um anúncio da companhia ou de um evento, sistêmico ou não, sobre o preço de uma ação. Esses estudos são conhecidos como “estudos de eventos”. Neste contexto, apresentaremos uma breve introdução à metodologia e demonstraremos como aplicá-la por meio de exemplos reais utilizando a linguagem de programação Python.

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