Cursos de Econometria: inscrições abertas!

As inscrições para os Cursos de Econometria da Análise Macro estão abertas! O 1º lote com 30% de desconto fica disponível por 24h, somente hoje, 28/07. A partir de amanhã, 29/07, serão aceitas inscrições com o preço cheio. A novidade dessa edição especial dos Cursos é o novo Curso de Análise de Séries Temporais. Com o programa totalmente reformulado, o Curso visa dar uma introdução aplicada à econometria de séries temporais. Abaixo, todos os Cursos disponíveis na trilha de econometria:

Além disso, também abrimos as inscrições para a nossa Formação:

Plano Único

Será ofertado um Plano Único com acesso ao conteúdo dos Cursos por 12 meses, suporte customizado do professor e acesso ao Clube do Código também por 12 meses. Nosso objetivo com isso é dar um treinamento totalmente customizado para os alunos inscritos.

Investimento

Os preços dos Cursos variam de acordo com a complexidade do conteúdo. Os alunos poderão financiar a aquisição dos Cursos em até 10x sem juros no cartão de crédito.

Qualquer dúvida adicional, por favor, mande e-mail para comercial@analisemacro.com.br.

______________

Compartilhe esse artigo

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print

Comente o que achou desse artigo

Outros artigos relacionados

Previsões do Boletim Focus em Anos Eleitorais

Eleições são momentos de incerteza, mas os dados do Boletim Focus mostram que nem toda incerteza é igual. Ao analisar as previsões de inflação, juros e câmbio nos anos que antecederam as eleições de 2014, 2018 e 2022, este post investiga como o mercado revisa cenários macroeconômicos ao longo do tempo.

Como Medir o Ciclo das Concessões de Crédito usando Python

Este exercício apresenta uma análise quantitativa da relação entre o ciclo de concessões de crédito, a atividade econômica e a política monetária no Brasil. Utilizando a linguagem Python, o estudo aplica técnicas de decomposição de séries temporais (X13-ARIMA e Filtro HP) para isolar os componentes cíclicos dos dados. Os resultados da modelagem econométrica confirmam a pró ciclicidade do crédito em relação ao hiato do produto e sua sensibilidade às variações no hiato da taxa de juros real.

Choque de juros e renda em bens duráveis e não duráveis usando Python

Este artigo analisa a dinâmica do consumo no Brasil utilizando Python e modelos de Vetores Autorregressivos (VAR). Ao segregar bens duráveis e não duráveis, o estudo quantifica a sensibilidade a choques de juros e renda. Criamos todo o processo através do ciclo de dados: coleta, tratamento, análise de dados, modelagem e apresentação dos resultados, tudo automatizado usando a linguagem Python.

Boletim AM

Receba diretamente em seu e-mail gratuitamente nossas promoções especiais e conteúdos exclusivos sobre Análise de Dados!

Boletim AM

Receba diretamente em seu e-mail gratuitamente nossas promoções especiais e conteúdos exclusivos sobre Análise de Dados!

como podemos ajudar?

Preencha os seus dados abaixo e fale conosco no WhatsApp

Boletim AM

Preencha o formulário abaixo para receber nossos boletins semanais diretamente em seu e-mail.