Tag: black-scholes no r
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Este exercício demonstra como calcular a Volatilidade Implícita e as Gregas (Delta) para opções listadas na B3 utilizando a linguagem R. Exploramos a teoria do modelo de Black-Scholes e aplicamos os pacotes {rb3}, {bizdays} e {oplib} para processar dados da VALE3, construindo a curva de juros e visualizando o clássico “Smile de Volatilidade”.
- Mercado Financeiro
A volatilidade implícita é uma medida que captura a expectativas dos investidores em relação à variação futura dos preços de um ativo subjacente (opções), como ações, moedas, commodities, entre outros. Veremos como é possível estimar a volatilidade implícita de ações utilizando o R e o Python como ferramentas.
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