cointegração no python

O pairs trading é um exemplo clássico de uma estratégia baseada na relação intrínseca entre dois ou mais pares de títulos, caso compartilhem algum vínculo econômico subjacente. Um exemplo pode ser duas empresas que fabricam o mesmo produto ou duas empresas em uma cadeia de suprimentos. Ao modelarmos esse vínculo econômico com um modelo matemático, podemos conduzir negociações com base nele. Neste exercício, apresentamos uma introdução ao conceito de cointegração e pairs trading, reproduzindo um exemplo simples para o mercado acionário brasileiro utilizando a linguagem Python como ferramenta.
No post de hoje, vamos abordar os modelos lineares multivariados, apresentando conceitos importantes por meio de simulações e gráficos criados por meio das linguagens R e Python. Nosso objetivo é proporcionar uma compreensão clara e acessível desses modelos, de modo que seja fácil de entender e acompanhar. Nesta parte, apresentamos o modelo VECM.

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