Novo Curso: Renda Fixa usando o R

No próximo dia 4 de fevereiro, vamos abrir inscrições para um novo Curso aqui na Análise Macro. Trata-se do Curso de Renda Fixa usando o R, elaborado por Wilson Freitas, atualmente Quant e Sócio no Banco Modal. O Curso será voltado para estudantes de graduação e pós-graduação, professores e profissionais de mercado que lidam com operações e produtos de taxas de juros e desejam entender o apreçamento de instrumentos financeiros de renda fixa.

Wilson Freitas possui grande experiência no mercado financeiro e começa agora a se dedicar também à área educacional, contribuindo com a trilha de Finanças da Análise Macro.

Como se trata de uma nova parceria aqui na Análise Macro, nós iremos promover uma live no dia 04 de fevereiro, às 20h, para explicar todos os detalhes do Curso e também para exemplificar o que será visto por lá. Para ser avisado da live, se inscreva no nosso canal no youtube. Para todos os detalhes do Curso, visite a página do mesmo aqui.

Ao longo das últimas semanas, inclusive, Wilson publicou alguns posts aqui no Blog sobre o que será tratado no Curso, você pode dar uma olhada nos links abaixo:

______________________

Compartilhe esse artigo

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print

Comente o que achou desse artigo

Outros artigos relacionados

Regimes da Política Monetária Brasileira com Markov Switching no Python

Este exercício analisa a política monetária brasileira utilizando modelos de Markov Switching Regression. O objetivo é identificar diferentes regimes de política monetária e como eles influenciam a taxa Selic, a meta de inflação e o hiato do produto. Usamos a linguagem de programação Python para o processo de coleta, tratamento, análise e modelagem dos dados.

Como criar janelas móveis de séries temporais usando o Python

Janelas Móveis/Deslizantes, ou Rolling Windows, são termos frequentes na análise de séries temporais. Mas o que são e como aplicá-las no Python? Neste tutorial, mostramos como essa ferramenta é essencial para a análise de dados utilizando como exemplo a correlação móvel de ações brasileiras.

Como incorporar choques em cenários de previsão?

Neste exercício mostramos como incorar choques no cenário de variáveis exógenas para fins de previsão. Usando como exemplo a previsão do IPCA, através de um modelo de machine learning, mostramos os cuidados a serem tomados e uma forma simples de definir o cenário com os choques. Ao final, apresentamos uma previsão com um suposto choque e uma previsão sem o choque para comparação.

Boletim AM

Receba diretamente em seu e-mail gratuitamente nossas promoções especiais e conteúdos exclusivos sobre Análise de Dados!

Boletim AM

Receba diretamente em seu e-mail gratuitamente nossas promoções especiais e conteúdos exclusivos sobre Análise de Dados!

como podemos ajudar?

Preencha os seus dados abaixo e fale conosco no WhatsApp

Boletim AM

Preencha o formulário abaixo para receber nossos boletins semanais diretamente em seu e-mail.