Com o R é possível coletar os dados utilizando o pacote {OECD}, definindo apenas o dataset no próprio site da stats OECD.

library(tidyverse)
library(OECD) # CRAN 0.2.4
library(lubridate)

## Parâmetros e códigos para coleta de dados
parametros <- list(
# Contas Nacionais Trimestrais (código do dataset na OECD)
dataset_qna = "QNA",
# Main Economic Indicators - dataset com principais indicadores (código do dataset na OECD)
dataset_mei = "MEI",
# PIB - Ótica da despesa (lista de países e variáveis para filtro no dataset QNA)
filter_gdp = "AUS+CHL+JPN+MEX+USA+EA19+CHN+IND+RUS+SAU.B1_GE.GYSA+GPSA.Q",
# Taxa de Inflação (lista de países e variáveis para filtro no dataset MEI)
filter_inflation = "AUS+CHL+JPN+MEX+USA+EA19+CHN+IND+RUS+SAU.CPALTT01.GPSA+GY.M"
)


## Coleta dos dados

# PIB - Ótica da despesa
str_gdp <- OECD::get_data_structure(parametros$dataset_qna)

raw_gdp_oecd <- OECD::get_dataset(
dataset = parametros$dataset_qna,
filter = list(parametros$filter_gdp),
pre_formatted = TRUE
)

# Taxa de Inflação
str_inflation <- OECD::get_data_structure(parametros$dataset_mei)
raw_inflation_oecd <- OECD::get_dataset(
dataset = parametros$dataset_mei,
filter = list(parametros$filter_inflation),
pre_formatted = TRUE
)

Em seguida, utiliza-se a função get_data_structure do pacote para obter os dados, de forma a tratá-los e visualizar os resultados. Vemos abaixo o PIB dos países selecionados.

Bem como também analisamos a inflação dos respectivos países.

Para o Python, realiza-se o request da API da OECD por meio da biblioteca pandasdmx, permitindo que possamos importar os dados do dataset e dos países desejados.

# Importa as bibliotecas
import pandas as pd
import datetime as dt
!pip install pandasdmx
import pandasdmx as pdmx
import seaborn as sns
from matplotlib import pyplot as plt

# Conecta com a base da OECD stats através do pdmx
oecd = pdmx.Request("OECD")





# Realiza o Request baseado no API disponibilizado pela OECD Statistics
## PIB
data_gdp = oecd.data(
    resource_id = "QNA",
    key = "AUS+CHL+JPN+MEX+USA+EA19+CHN+IND+RUS+SAU.B1_GE.GYSA+GPSA.Q",
    ).to_pandas()
# Transforma em data frame
gdp_raw = pd.DataFrame(data_gdp).reset_index()




# Realiza o Request baseado no API disponibilizado pela OECD Statistics
## Inflação
data_inflation = oecd.data(
    resource_id = "MEI",
    key = "AUS+CHL+JPN+MEX+USA+EA19+CHN+IND+RUS+SAU.CPALTT01.GPSA+GY.M",
    ).to_pandas()
inflation_raw = pd.DataFrame(data_inflation).reset_index()

Com os dados importados, realiza-se o tratamento e a visualização dos mesmos.