Combinando Previsões

Uma maneira simples de melhorar a precisão das previsões é utilizar vários métodos diferentes na mesma série temporal e calcular a média das previsões resultantes. Vamos verificar como combinar previsões criados no R e Python utilizando variáveis macroeconômicas como exemplo.

Combinar previsões podem levar a um aumento de acurácia da previsão realizada. É comum diversos tipos de formas de junção dos resultados da previsão, seja por meio de uma média simples, seja por meio de uma combinação que penalize a pior.

Nos exemplos abaixo, utilizaremos uma média simples para combinar as previsões, pois é a abordagem mais natural. Essa abordagem tem se mostrado um excelente referencial, apesar ou talvez por causa de sua simplicidade. A previsão combinada é dada por ​. É claro que outras medidas, talvez menos sensíveis a valores atípicos, como a mediana, também podem ser utilizadas.

Para obter todo o código em R e Python para os exemplos abaixo, faça parte do Clube AM, o repositório de códigos da Análise Macro, contendo exercícios semanais.

Exemplo no R

Para ilustrar, vamos considerar um exemplo envolvendo a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG). Criaremos 3 tipos de modelos, e realizaremos a junção dos valores da previsão por meio de uma média simples. Realizaremos a restrição dos dados em treino e teste, bem como criaremos cada modelo:

• ETS (Exponential smoothing state space models)
• Tendência Estocástica por meio de modelo de regressão dinâmica.
• Auto ARIMA

Referências dos modelos, verificar Forecasting: Principles and Practice.

Exemplo no Python

Para ilustrar, vamos considerar um exemplo envolvendo algumas variáveis bastante conhecidas:

1. inflação mensal medida pelo IPCA;
2. expectativas em t para t+1 para a taxa de inflação mensal;
3. IC-br;
4. taxa de câmbio R;
5. taxa Selic anualizada;
6. taxa de desemprego medida pela PNAD Contínua.
7. IBC-br

Criaremos previsões a partir de um VAR e ARIMA do IPCA Mensal. A partir da previsão dos dois modelos, criaremos uma combinação por meio de uma média simples

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