Categoria: Mercado Financeiro e Investimentos

Juro real e juro neutro no Python: como calcular

Calculamos no Python o juro real ex-ante, pelo swap DI 360 deflacionado pela inflação esperada, e o juro neutro, pela Selic e pelo IPCA esperados em três anos, e comparamos as duas taxas para ler o sentido da política monetária.

Seleção de Fatores via Machine Learning no R

Estimando o Beta em R e Python

Fazendo Backtesting no Python

Aplicações de modelos de volatilidade GARCH

Um GARCH(1,1) estimado para o Ibovespa mostra que um susto de mercado leva cerca de 34 pregões só para perder metade da força. Este tutorial percorre o método completo em R: os diagnósticos que justificam o modelo, a estimação com o pacote rugarch e a aplicação do resultado a uma regra de alocação de carteira via volatility targeting.

Boletim AM

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